Сравнение WMBLX с WMKGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и WMKGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и WMKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у WMKGX с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям WMKGX по среднегодовой доходности: 6.78% против 11.92% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и WMKGX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WMKGX в 1.12%.
Доходность на риск
WMBLX vs. WMKGX — Ранг доходности на риск
WMBLX
WMKGX
Сравнение WMBLX c WMKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | WMKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.37 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 5.83 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и WMKGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и WMKGX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности WMKGX в 22.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и WMKGX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки WMKGX в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и WMKGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -49.55% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -12.93% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -31.06% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -34.60% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -8.00% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -9.71% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.14% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и WMKGX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.87%, в то время как у WesMark Large Company Fund (WMKGX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.99% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 10.87% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 20.45% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 18.63% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 19.21% | -8.41% |