Сравнение WMBLX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 6.78% против 7.40% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и AAAAX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
WMBLX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
WMBLX
AAAAX
Сравнение WMBLX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.11 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.91 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 10.22 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и AAAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и AAAAX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и AAAAX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -40.47% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.55% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -22.62% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -29.41% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -3.53% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.89% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.79% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и AAAAX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.87%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.27% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 7.26% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 11.62% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.19% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 12.66% | -1.86% |