Сравнение WM с VOO
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции VOO немного впереди с 15.50%.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам WM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between WM and VOO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between WM and VOO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. VOO — Ранг доходности на риск
WM
VOO
Сравнение WM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.75 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 12.42 | -13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и VOO
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -33.99% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -8.90% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -18.69% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -24.52% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -33.99% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -2.34% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -3.68% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 1.97% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и VOO
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.34% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 9.58% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 12.27% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.88% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.03% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и VOO
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and VOO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.13%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор