Сравнение WM с USD
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, WM returned 15.07%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WM и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 15.07% против 55.62% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.30M | $71.34M | $95.45M | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам WM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between WM and USD is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between WM and USD shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. USD — Ранг доходности на риск
WM
USD
Сравнение WM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.88 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 8.14 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и USD
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -88.63% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -39.33% | +22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -64.46% | +46.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -77.85% | +59.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -77.85% | +47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -20.06% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -32.23% | +14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 13.86% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и USD
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.49%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 28.60% | -21.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 61.51% | -45.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 74.08% | -53.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 78.90% | -59.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 70.45% | -50.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и USD
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and USD have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор