Сравнение WM с USD
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, WM returned 15.50%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 15.50% против 61.24% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 15.50%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам WM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.08% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between WM and USD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between WM and USD shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. USD — Ранг доходности на риск
WM
USD
Сравнение WM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 7.94 | -8.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 22.96 | -23.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 4.12 | -4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WM и USD
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -88.63% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -31.80% | +14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -64.46% | +46.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -77.85% | +59.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -77.85% | +47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -6.07% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -32.35% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 10.98% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и USD
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 21.29% | -15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 46.74% | -33.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 61.28% | -42.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 76.56% | -58.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 69.24% | -49.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и USD
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
WM Waste Management, Inc. | 1.56% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and USD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to WM (5.76%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор