PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNP с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или VOO.

Корреляция

Корреляция между UNP и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UNP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.16

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.04

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

UNP:

1.00

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.18

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

UNP:

-0.45

VOO:

3.09

Индекс Язвы

UNP:

7.59%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

UNP:

23.86%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

UNP:

-59.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UNP:

-10.31%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.89% против 12.86% соответственно.

UNP

С начала года

2.04%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-3.41%

5 лет

10.19%

10 лет

10.89%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и VOO

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation		2.30%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UNP и VOO

Максимальная просадка UNP за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и VOO

Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...