Сравнение UNP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или VOO.
Основные характеристики
UNP | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.64% | 7.94% |
Дох-ть за 1 год | 24.85% | 28.21% |
Дох-ть за 3 года | 4.43% | 8.82% |
Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 13.59% |
Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 12.69% |
Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 19.74% | 11.70% |
Макс. просадка | -67.49% | -33.99% |
Current Drawdown | -8.89% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между UNP и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UNP и VOO
С начала года, UNP показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNP имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции VOO немного впереди с 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и VOO
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Pacific Corporation | 2.16% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и VOO
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и VOO
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.