PortfoliosLab logo
Сравнение UNP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNP и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UNP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
641.27%
557.08%
UNP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.33

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.33

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

UNP:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.40

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

UNP:

-1.11

VOO:

2.27

Индекс Язвы

UNP:

6.91%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

UNP:

23.39%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

UNP:

-67.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UNP:

-17.33%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNP показывает доходность -5.95%, а VOO немного выше – -5.74%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.07% соответственно.


UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.46%

5 лет

8.81%

10 лет

9.50%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNP: -0.33
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNP: -0.33
VOO: 0.88
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNP: 0.96
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNP: -0.40
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNP: -1.11
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.54
UNP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и VOO

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation
2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UNP и VOO

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-9.90%
UNP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и VOO

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 12.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
13.96%
UNP
VOO