PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с AWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, WM returned 15.51%/yr vs 7.02%/yr for AWK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 15.51% против 7.02% соответственно.

WM

1 день
2.86%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
-7.86%
3 года*
11.27%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.51%

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-10.43%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.38%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.80%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between WM and AWK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.41

The correlation between WM and AWK shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$88.16B

AWK:

$24.14B

EPS

WM:

$6.91

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

WM:

31.55

AWK:

21.91

Коэффициент P/S

WM:

3.47

AWK:

4.64

Коэффициент P/B

WM:

8.80

AWK:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORWAWK с GWRS

Доходность на риск

WM vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.49

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.58

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.68

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.29

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWK равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.11

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WM и AWK

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-37.10%

-40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-15.45%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-22.33%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-37.10%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-37.10%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-27.72%

+16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-9.48%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

8.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и AWK

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.10%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

15.21%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

21.30%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

22.87%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

23.69%

-4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и AWK

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AWK в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.73%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
WM
Waste Management, Inc.		1.57%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.23B
1.21B
(WM) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WM и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
59.2%
Активы портфеля
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

WM and AWK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (5.88%) compared to AWK (5.10%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs AWK's -37.10%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор