Сравнение WM с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Доходность
Сравнение доходности WM и AWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WM и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
WM:
$93.44B
AWK:
$26.67B
WM:
$6.70
AWK:
$5.70
WM:
34.49
AWK:
24.01
WM:
3.71
AWK:
5.19
WM:
9.35
AWK:
2.46
WM:
$25.20B
AWK:
$5.14B
WM:
$7.33B
AWK:
$3.12B
WM:
$7.27B
AWK:
$1.70B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WM показывает доходность 5.56%, а AWK немного ниже – 5.53%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 16.70% против 9.11% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. AWK — Ранг доходности на риск
WM
AWK
Сравнение WM c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.20 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.13 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.28 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.54 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.00 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.39 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WM и AWK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и AWK
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AWK в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок WM и AWK
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и AWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WM | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -37.10% | -40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -17.61% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -37.10% | +18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -37.10% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -20.71% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -9.34% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 9.15% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и AWK
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.98%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WM | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.02% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 16.42% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 23.09% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.77% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 23.65% | -4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и AWK
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.