PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WM с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с AWK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WM (Waste Management, Inc.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, WM returned 15.07%/yr vs 7.55%/yr for AWK. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности WM и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 15.07% против 7.55% соответственно.

WM

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
-0.11%
С начала года
2.94%
1 год
-0.82%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.07%
Всё время*
10.46%

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
9.44%
С начала года
4.24%
1 год
-2.69%
3 года*
0.50%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
7.55%
Всё время*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AWK

American Water Works Company, Inc.
$388.41M$298.74M$292.99M

WM

Waste Management, Inc.
$496.61M$444.62M$493.67M

Сравнение доходности по годам WM и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		2.94%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
AWK
American Water Works Company, Inc.		4.24%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between WM and AWK is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$89.66B

AWK:

$26.66B

EPS

WM:

$7.06

AWK:

$5.78

Коэффициент P/E

WM:

31.77

AWK:

23.22

Коэффициент P/S

WM:

3.53

AWK:

4.96

Коэффициент P/B

WM:

9.11

AWK:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.67B

AWK:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$3.73B

AWK:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.62B

AWK:

$2.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с CWTAWK с NEEAWK с YORWAWK с GWRS

Доходность на риск

WM vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WM c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.12

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.02

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.17

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.30

+0.20

WM vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и AWK

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-37.10%

-40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-15.45%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-18.99%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-37.10%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-37.10%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-21.68%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-9.61%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

8.88%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и AWK

Waste Management, Inc. (WM) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 7.49% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.39%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

17.05%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

22.57%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

23.05%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

23.84%

-4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и AWK

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AWK в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.52%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
WM
Waste Management, Inc.		1.58%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WM и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.53B при выручке в 6.68B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 6.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 785.00M при выручке в 6.68B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 315.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

WM and AWK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (7.49%) compared to AWK (7.39%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs AWK's -37.10%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор