PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNP с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNP с CSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или CSX.

Корреляция

Корреляция между UNP и CSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UNP и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,000.03%
14,989.43%
UNP
CSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.33

CSX:

-0.74

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.33

CSX:

-0.95

Коэф-т Омега

UNP:

0.96

CSX:

0.89

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.40

CSX:

-0.63

Коэф-т Мартина

UNP:

-1.11

CSX:

-1.83

Индекс Язвы

UNP:

6.91%

CSX:

10.19%

Дневная вол-ть

UNP:

23.39%

CSX:

25.11%

Макс. просадка

UNP:

-67.48%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

UNP:

-17.33%

CSX:

-26.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$129.12B

CSX:

$52.30B

EPS

UNP:

$11.10

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

UNP:

19.41

CSX:

16.57

Коэффициент PEG

UNP:

2.28

CSX:

1.89

Коэффициент P/S

UNP:

5.32

CSX:

3.66

Коэффициент P/B

UNP:

7.80

CSX:

4.34

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.23B

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.31B

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.42B

CSX:

$6.27B

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -13.38%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.26% соответственно.

UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.46%

5 лет

8.81%

10 лет

9.50%

CSX

С начала года

-13.38%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-16.99%

5 лет

6.93%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNP: -0.33
CSX: -0.74
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNP: -0.33
CSX: -0.95
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNP: 0.96
CSX: 0.89
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNP: -0.40
CSX: -0.63
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNP: -1.11
CSX: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.74
UNP
CSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и CSX

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CSX в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation		2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
CSX
CSX Corporation		1.76%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок UNP и CSX

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-26.40%
UNP
CSX

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и CSX

Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX) имеют волатильность 12.17% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
11.66%
UNP
CSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию