Сравнение UNP с CSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или CSX.
Доходность
Сравнение доходности UNP и CSX
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.74% соответственно.
UNP
-2.53%
-5.05%
-2.77%
9.75%
8.32%
9.34%
CSX
2.38%
2.96%
5.56%
12.64%
9.66%
12.74%
Фундаментальные показатели
| UNP | CSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $144.84B | $69.67B |
| EPS | $10.89 | $1.88 |
| Цена/прибыль | 21.94 | 19.22 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.29B | $14.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.99B | $5.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.09B | $7.18B |
Основные характеристики
| UNP | CSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 1.66 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 8.99% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 21.23% |
| Макс. просадка | -67.49% | -69.19% |
| Текущая просадка | -9.72% | -7.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNP и CSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и CSX
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CSX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
CSX CSX Corporation | 1.34% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и CSX
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и CSX
Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 9.01%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности