PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNP с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNP с CSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или CSX.

Корреляция

Корреляция между UNP и CSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UNP и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.16

CSX:

-0.25

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.04

CSX:

-0.18

Коэф-т Омега

UNP:

1.00

CSX:

0.98

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.18

CSX:

-0.22

Коэф-т Мартина

UNP:

-0.45

CSX:

-0.56

Индекс Язвы

UNP:

7.59%

CSX:

11.29%

Дневная вол-ть

UNP:

23.86%

CSX:

25.80%

Макс. просадка

UNP:

-59.44%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

UNP:

-10.31%

CSX:

-17.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$138.27B

CSX:

$58.84B

EPS

UNP:

$11.10

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

UNP:

20.85

CSX:

18.64

Коэффициент PEG

UNP:

2.91

CSX:

2.11

Коэффициент P/S

UNP:

5.70

CSX:

4.12

Коэффициент P/B

UNP:

8.60

CSX:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$24.25B

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$11.03B

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$12.48B

CSX:

$6.73B

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 10.89% против 12.05% соответственно.

UNP

С начала года

2.04%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-3.41%

5 лет

10.19%

10 лет

10.89%

CSX

С начала года

-2.55%

1 месяц

13.15%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-5.20%

5 лет

8.63%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и CSX

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности CSX в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation		2.30%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
CSX
CSX Corporation		1.56%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок UNP и CSX

Максимальная просадка UNP за все время составила -59.44%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и CSX

Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.03B
3.42B
(UNP) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и CSX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
45.3%
30.4%
(UNP) Валовая рентабельность
(CSX) Валовая рентабельность
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.