PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с IYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNP с IYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и iShares Transportation Average ETF (IYT).

IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности UNP и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNP и IYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		5.65%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.39%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у IYT с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции IYT по среднегодовой доходности: 14.42% против 9.12% соответственно.

UNP

1 день
0.21%
1 месяц
-8.93%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.72%
1 год
4.93%
3 года*
8.97%
5 лет*
4.32%
10 лет*
14.42%

IYT

1 день
0.90%
1 месяц
-7.82%
С начала года
1.39%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.03%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с CNR.TOUNP с VOOUNP с DE
Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с WBAIYT с QQQIYT с FIDU

Доходность на риск

UNP vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNPIYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.73

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.22

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.26

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

4.24

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNP vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IYT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNPIYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.19

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между UNP и IYT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и IYT

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности IYT в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNP
Union Pacific Corporation		2.25%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.06%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%

Просадки

Сравнение просадок UNP и IYT

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и IYT.

Загрузка...

Показатели просадок

UNPIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-60.39%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-15.01%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-29.15%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-41.28%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.32%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-9.37%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.45%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и IYT

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 5.72%, в то время как у iShares Transportation Average ETF (IYT) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNPIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.84%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

14.66%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

26.03%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

22.07%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

23.04%

+2.14%