PortfoliosLab logo
Сравнение UNP с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNP и DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNP и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%26,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,423.29%
23,648.71%
UNP
DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.33

DE:

0.60

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.33

DE:

1.12

Коэф-т Омега

UNP:

0.96

DE:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.40

DE:

0.80

Коэф-т Мартина

UNP:

-1.11

DE:

2.30

Индекс Язвы

UNP:

6.91%

DE:

7.54%

Дневная вол-ть

UNP:

23.39%

DE:

28.82%

Макс. просадка

UNP:

-67.48%

DE:

-73.27%

Текущая просадка

UNP:

-17.33%

DE:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$129.12B

DE:

$126.07B

EPS

UNP:

$11.10

DE:

$22.59

Коэффициент P/E

UNP:

19.41

DE:

20.56

Коэффициент PEG

UNP:

2.28

DE:

1.74

Коэффициент P/S

UNP:

5.32

DE:

2.63

Коэффициент P/B

UNP:

7.80

DE:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.23B

DE:

$46.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.31B

DE:

$18.07B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.42B

DE:

$13.41B

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 9.50% против 20.02% соответственно.


UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.46%

5 лет

8.81%

10 лет

9.50%

DE

С начала года

8.78%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

13.42%

1 год

18.29%

5 лет

28.85%

10 лет

20.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNP: -0.33
DE: 0.60
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNP: -0.33
DE: 1.12
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNP: 0.96
DE: 1.13
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNP: -0.40
DE: 0.80
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNP: -1.11
DE: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.60
UNP
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и DE

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DE в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation
2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
DE
Deere & Company
1.35%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Просадки

Сравнение просадок UNP и DE

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-9.50%
UNP
DE

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и DE

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 12.17%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
14.24%
UNP
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию