Сравнение UNP с DE
UNP (Union Pacific Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UNP in Railroads, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, UNP returned 14.66%/yr vs 24.77%/yr for DE. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UNP и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 29.10%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 32.18%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 14.66% против 24.77% соответственно.
UNP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 19.57%
- С начала года
- 29.10%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.66%
- Всё время*
- 12.38%
DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 8.48%
- С начала года
- 32.18%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 24.77%
- Всё время*
- 12.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $709.79M | $641.22M | $760.75M | |
| $1.09B | $925.52M | $834.93M |
Сравнение доходности по годам UNP и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 29.10% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
DE Deere & Company | 32.18% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between UNP and DE is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.39 |
The correlation between UNP and DE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNP:
$175.57B
DE:
$165.20B
UNP:
$8.99
DE:
$17.76
UNP:
32.86
DE:
34.45
UNP:
6.57
DE:
8.10
UNP:
9.46
DE:
3.60
UNP:
$18.55B
DE:
$46.01B
UNP:
$8.44B
DE:
$16.40B
UNP:
$9.81B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. DE — Ранг доходности на риск
UNP
DE
Сравнение UNP c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNP | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.10 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 2.34 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNP и DE
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -73.27% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -19.90% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -20.03% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -33.81% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -37.91% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -7.11% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -18.59% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 9.37% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и DE
Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 7.53%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 8.66% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 25.37% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 31.15% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 29.66% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 30.57% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и DE
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности DE в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.06% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
UNP Union Pacific Corporation | 1.87% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNP and DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (8.66%) compared to UNP (7.53%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs DE's -73.27%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNP и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор