PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UNP in Railroads, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, UNP returned 14.25%/yr vs 23.04%/yr for DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 14.25% против 23.04% соответственно.

UNP

1 день
0.68%
1 месяц
0.48%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.03%
1 год
22.20%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.49%
10 лет*
14.25%

DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.77%
С начала года
27.47%
6 месяцев
23.29%
1 год
18.06%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.12%
10 лет*
23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		15.28%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
DE
Deere & Company		27.47%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%

Correlation

The correlation between UNP and DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.39

The correlation between UNP and DE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UNP:

$9.29

DE:

$17.76

Коэффициент P/E

UNP:

28.42

DE:

33.33

Коэффициент PEG

UNP:

5.69

DE:

7.83

Коэффициент P/S

UNP:

8.48

DE:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

DE:

$46.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

DE:

$16.40B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

DE:

$11.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

Deere & Company

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с IYT
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE

Доходность на риск

UNP vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNPDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.61

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.12

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.91

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

1.93

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNP vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNPDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.61

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UNP и DE

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-73.27%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-19.90%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-21.59%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-33.81%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-37.91%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-10.42%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-18.62%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

9.36%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и DE

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 7.53%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

10.52%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

24.32%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

29.82%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

29.37%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

30.38%

-5.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и DE

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности DE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.10%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
UNP
Union Pacific Corporation		2.09%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
6.22M
9.61B
(UNP) Общая выручка
(DE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и Deere & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.9%
34.7%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.52%) compared to UNP (7.53%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs DE's -73.27%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор