PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNP с CNR.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNP с CNR.TO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian National Railway Company (CNR.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или CNR.TO.

Корреляция

Корреляция между UNP и CNR.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UNP и CNR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,401.89%
12,806.62%
UNP
CNR.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.26

CNR.TO:

-1.07

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.22

CNR.TO:

-1.46

Коэф-т Омега

UNP:

0.97

CNR.TO:

0.83

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.31

CNR.TO:

-0.88

Коэф-т Мартина

UNP:

-0.88

CNR.TO:

-1.84

Индекс Язвы

UNP:

6.84%

CNR.TO:

11.84%

Дневная вол-ть

UNP:

23.44%

CNR.TO:

20.30%

Макс. просадка

UNP:

-67.48%

CNR.TO:

-37.85%

Текущая просадка

UNP:

-16.50%

CNR.TO:

-23.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$131.72B

CNR.TO:

CA$85.14B

EPS

UNP:

$11.23

CNR.TO:

CA$7.00

Коэффициент P/E

UNP:

19.57

CNR.TO:

19.33

Коэффициент PEG

UNP:

2.28

CNR.TO:

1.81

Коэффициент P/S

UNP:

5.43

CNR.TO:

4.99

Коэффициент P/B

UNP:

7.80

CNR.TO:

4.04

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.22B

CNR.TO:

CA$12.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.30B

CNR.TO:

CA$5.36B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.42B

CNR.TO:

CA$4.33B

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у CNR.TO с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции CNR.TO по среднегодовой доходности: 9.65% против 7.48% соответственно.

UNP

С начала года

-5.00%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-5.58%

1 год

-5.04%

5 лет

9.04%

10 лет

9.65%

CNR.TO

С начала года

-6.74%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-10.83%

1 год

-17.85%

5 лет

5.99%

10 лет

7.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и CNR.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
CNR.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CNR.TO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNP: -0.31
CNR.TO: -0.84
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNP: -0.30
CNR.TO: -1.15
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNP: 0.96
CNR.TO: 0.87
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNP: -0.37
CNR.TO: -0.62
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNP: -1.03
CNR.TO: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа CNR.TO равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и CNR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.84
UNP
CNR.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и CNR.TO

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CNR.TO в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation		2.47%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
CNR.TO
Canadian National Railway Company		2.53%2.32%1.90%1.82%1.58%1.64%1.83%1.80%1.59%1.66%1.62%1.25%

Просадки

Сравнение просадок UNP и CNR.TO

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки CNR.TO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CNR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
-24.80%
UNP
CNR.TO

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и CNR.TO

Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNR.TO) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
10.50%
UNP
CNR.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и CNR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UNP значения в USD, CNR.TO значения в CAD