PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNP с NSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNP с NSC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или NSC.

Корреляция

Корреляция между UNP и NSC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UNP и NSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,053.82%
10,954.55%
UNP
NSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.33

NSC:

-0.25

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.33

NSC:

-0.19

Коэф-т Омега

UNP:

0.96

NSC:

0.98

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.40

NSC:

-0.29

Коэф-т Мартина

UNP:

-1.11

NSC:

-0.78

Индекс Язвы

UNP:

6.91%

NSC:

9.63%

Дневная вол-ть

UNP:

23.39%

NSC:

29.22%

Макс. просадка

UNP:

-67.48%

NSC:

-67.74%

Текущая просадка

UNP:

-17.33%

NSC:

-19.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$129.12B

NSC:

$51.28B

EPS

UNP:

$11.10

NSC:

$14.65

Коэффициент P/E

UNP:

19.41

NSC:

15.47

Коэффициент PEG

UNP:

2.28

NSC:

1.82

Коэффициент P/S

UNP:

5.32

NSC:

4.23

Коэффициент P/B

UNP:

7.80

NSC:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.23B

NSC:

$12.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.31B

NSC:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.42B

NSC:

$6.09B

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью -5.02%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.20% соответственно.

UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.46%

5 лет

8.81%

10 лет

9.50%

NSC

С начала года

-5.02%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-5.88%

5 лет

8.89%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и NSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c NSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNP: -0.33
NSC: -0.25
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNP: -0.33
NSC: -0.19
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNP: 0.96
NSC: 0.98
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNP: -0.40
NSC: -0.29
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNP: -1.11
NSC: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSC равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и NSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.25
UNP
NSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и NSC

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности NSC в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation		2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
NSC
Norfolk Southern Corporation		2.44%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%

Просадки

Сравнение просадок UNP и NSC

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и NSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-19.92%
UNP
NSC

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и NSC

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 12.17%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
13.88%
UNP
NSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и NSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию