PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с NSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с NSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and NSC (Norfolk Southern Corporation) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, UNP returned 14.24%/yr vs 16.24%/yr for NSC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UNP и NSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у NSC с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 14.24% против 16.24% соответственно.

UNP

1 день
-0.96%
1 месяц
0.03%
С начала года
14.50%
6 месяцев
13.26%
1 год
20.88%
3 года*
12.17%
5 лет*
5.35%
10 лет*
14.24%

NSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.68%
С начала года
6.60%
6 месяцев
4.67%
1 год
25.32%
3 года*
14.70%
5 лет*
3.95%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и NSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		14.50%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
NSC
Norfolk Southern Corporation		6.60%25.65%1.55%-1.63%-15.59%27.26%24.76%32.39%5.22%36.85%

Correlation

The correlation between UNP and NSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1982 г.

0.63

Over the past year, UNP and NSC have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

UNP:

$9.29

NSC:

$15.83

Коэффициент P/E

UNP:

28.23

NSC:

19.27

Коэффициент PEG

UNP:

5.65

NSC:

2.92

Коэффициент P/S

UNP:

8.42

NSC:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

NSC:

$12.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

NSC:

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

NSC:

$5.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

Norfolk Southern Corporation

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DEUNP с IYT
Часто сравнивают с NSC:
NSC с CSXNSC с CNINSC с XLINSC с SPYNSC с CMINSC с VOONSC с VTI

Доходность на риск

UNP vs. NSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NSC
Ранг доходности на риск NSC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c NSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNPNSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.29

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.97

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.04

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

6.18

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNP vs. NSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSC равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и NSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNPNSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.29

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок UNP и NSC

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и NSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPNSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-67.74%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.47%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-25.11%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-35.64%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-44.42%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.32%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-15.14%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.10%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и NSC

Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC) имеют волатильность 7.50% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPNSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.66%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

15.87%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

19.67%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

25.05%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

27.54%

-2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и NSC

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности NSC в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSC
Norfolk Southern Corporation		1.77%1.87%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%
UNP
Union Pacific Corporation		2.11%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и NSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.22M
3.00B
(UNP) Общая выручка
(NSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и NSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и Norfolk Southern Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.9%
66.8%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

NSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

NSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

NSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and NSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSC has higher volatility (7.66%) compared to UNP (7.50%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs NSC's -67.74%.

NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и NSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор