Сравнение WM с MEDP
WM (Waste Management, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, WM returned 11.51%/yr vs 24.80%/yr for MEDP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -4.79%.
WM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 14.94%
MEDP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 19.59%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.51% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -4.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between WM and MEDP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between WM and MEDP has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WM:
$90.33B
MEDP:
$15.49B
WM:
$6.91
MEDP:
$15.76
WM:
32.33
MEDP:
33.93
WM:
2.64
MEDP:
1.02
WM:
3.55
MEDP:
5.83
WM:
9.01
MEDP:
25.88
WM:
$25.41B
MEDP:
$2.68B
WM:
$5.61B
MEDP:
$778.59M
WM:
$6.96B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. MEDP — Ранг доходности на риск
WM
MEDP
Сравнение WM c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.98 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 4.25 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и MEDP
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -42.87% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -36.61% | +19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -39.38% | +21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -42.87% | +24.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -13.84% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -12.96% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 17.02% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и MEDP
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.86%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 9.85% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 38.89% | -24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 69.60% | -50.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 51.72% | -33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 49.75% | -30.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и MEDP
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и MEDP
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
WM and MEDP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (9.85%) compared to WM (6.86%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор