Сравнение MEDP с RACE
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MEDP returned 21.65%/yr vs 10.99%/yr for RACE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и RACE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -4.64%.
MEDP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- —
RACE
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам MEDP и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -19.73% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
RACE Ferrari N.V. | -4.64% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
Correlation
The correlation between MEDP and RACE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between MEDP and RACE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.06B
RACE:
$61.07B
MEDP:
$15.63
RACE:
$8.98
MEDP:
28.84
RACE:
38.34
MEDP:
0.87
RACE:
1.98
MEDP:
4.96
RACE:
8.51
MEDP:
21.82
RACE:
15.03
MEDP:
$2.68B
RACE:
$7.21B
MEDP:
$778.59M
RACE:
$3.72B
MEDP:
$572.96M
RACE:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. RACE — Ранг доходности на риск
MEDP
RACE
Сравнение MEDP c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.66 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.06 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.75 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и RACE
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке RACE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -43.61% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -39.22% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -39.22% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -39.22% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -31.92% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -10.97% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 24.52% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и RACE
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 7.02%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 11.94% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.13% | 23.86% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 34.63% | +34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 29.41% | +22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.82% | 29.50% | +20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и RACE
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.47% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и RACE
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and RACE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (11.94%) compared to MEDP (7.02%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs RACE's -43.61%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор