Сравнение MEDP с RACE
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MEDP returned 24.07%/yr vs 14.42%/yr for RACE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и RACE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью 5.93%.
MEDP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 16.53%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -4.23%
- 1 год
- 70.86%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- —
RACE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- -22.53%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 25.86%
Сравнение доходности по годам MEDP и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -4.23% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
RACE Ferrari N.V. | 5.93% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
Correlation
The correlation between MEDP and RACE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between MEDP and RACE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$15.36B
RACE:
$67.53B
MEDP:
$15.76
RACE:
€8.99
MEDP:
34.13
RACE:
37.10
MEDP:
1.03
RACE:
1.92
MEDP:
5.87
RACE:
8.23
MEDP:
26.04
RACE:
14.55
MEDP:
$2.68B
RACE:
€7.21B
MEDP:
$778.59M
RACE:
€3.72B
MEDP:
$572.96M
RACE:
€3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. RACE — Ранг доходности на риск
MEDP
RACE
Сравнение MEDP c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.58 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.86 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и RACE
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -46.67% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -39.22% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -39.22% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -39.22% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -24.38% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -11.62% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 26.27% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и RACE
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 9.50% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.98% | 25.62% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.58% | 36.39% | +33.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.79% | 29.83% | +21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.67% | 29.46% | +20.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и RACE
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.22% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и RACE
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and RACE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (11.31%) compared to RACE (9.50%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs RACE's -46.67%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор