PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с RACE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с RACE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Ferrari N.V. (RACE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или RACE.

Корреляция

Корреляция между MEDP и RACE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MEDP и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
980.17%
906.99%
MEDP
RACE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.45

RACE:

0.41

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.35

RACE:

0.78

Коэф-т Омега

MEDP:

0.95

RACE:

1.10

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.50

RACE:

0.56

Коэф-т Мартина

MEDP:

-0.87

RACE:

1.36

Индекс Язвы

MEDP:

22.54%

RACE:

8.93%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.00%

RACE:

29.13%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

RACE:

-43.61%

Текущая просадка

MEDP:

-33.77%

RACE:

-9.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.67B

RACE:

$78.71B

EPS

MEDP:

$13.48

RACE:

$9.72

Коэффициент P/E

MEDP:

21.55

RACE:

45.44

Коэффициент PEG

MEDP:

1.58

RACE:

4.37

Коэффициент P/S

MEDP:

4.02

RACE:

11.79

Коэффициент P/B

MEDP:

14.07

RACE:

19.35

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

RACE:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

RACE:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$477.58M

RACE:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью 8.28%.

MEDP

С начала года

-8.83%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-23.82%

5 лет

29.40%

10 лет

N/A

RACE

С начала года

8.28%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-5.44%

1 год

9.45%

5 лет

24.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и RACE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MEDP, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MEDP: -0.45
RACE: 0.41
Коэффициент Сортино MEDP, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MEDP: -0.35
RACE: 0.78
Коэффициент Омега MEDP, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MEDP: 0.95
RACE: 1.10
Коэффициент Кальмара MEDP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MEDP: -0.50
RACE: 0.56
Коэффициент Мартина MEDP, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MEDP: -0.87
RACE: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа RACE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.41
MEDP
RACE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и RACE

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM202420232022202120202019201820172016
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		0.68%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MEDP и RACE

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке RACE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и RACE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.77%
-9.47%
MEDP
RACE

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и RACE

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.74%
13.22%
MEDP
RACE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию