Сравнение MEDP с ATEC
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and ATEC (Alphatec Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MEDP in Diagnostics & Research, ATEC in Medical Devices. Over the past 5 years, MEDP returned 21.62%/yr vs -11.51%/yr for ATEC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и ATEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -15.70%, что значительно выше, чем у ATEC с доходностью -59.60%.
MEDP
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- -15.70%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- 53.41%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- —
ATEC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -59.60%
- 6 месяцев
- -59.52%
- 1 год
- -21.73%
- 3 года*
- -19.43%
- 5 лет*
- -11.51%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам MEDP и ATEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -15.70% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | -59.60% | 129.19% | -39.25% | 22.35% | 8.05% | -21.28% | 104.65% | 209.83% | -13.91% | -17.13% |
Correlation
The correlation between MEDP and ATEC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between MEDP and ATEC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.71B
ATEC:
$1.31B
MEDP:
$15.63
ATEC:
-$0.83
MEDP:
5.21
ATEC:
2.16
MEDP:
22.92
ATEC:
5.57
MEDP:
$2.68B
ATEC:
$594.98M
MEDP:
$778.59M
ATEC:
$533.27M
MEDP:
$572.96M
ATEC:
-$22.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. ATEC — Ранг доходности на риск
MEDP
ATEC
Сравнение MEDP c ATEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | ATEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.32 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -0.63 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и ATEC
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки ATEC в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и ATEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | ATEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -98.90% | +56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -69.18% | +32.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -73.51% | +34.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -73.51% | +30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.70% | -92.11% | +68.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -80.46% | +67.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 34.62% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и ATEC
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 7.65%, в то время как у Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | ATEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 12.01% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 59.92% | -21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 69.86% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 63.08% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 69.07% | -19.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и ATEC
Ни MEDP, ни ATEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и ATEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Alphatec Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MEDP and ATEC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEC has higher volatility (12.01%) compared to MEDP (7.65%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs ATEC's -98.90%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и ATEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор