Сравнение MEDP с ATEC
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and ATEC (Alphatec Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MEDP in Diagnostics & Research, ATEC in Medical Devices. Over the past 5 years, MEDP returned 27.00%/yr vs -7.34%/yr for ATEC. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и ATEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у ATEC с доходностью -54.52%.
MEDP
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.58%
ATEC
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -31.93%
- С начала года
- -54.52%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -15.62%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- 6.88%
- Всё время*
- -11.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.67M | $22.23M | $25.00M | |
| $277.26M | $215.94M | $170.88M |
Сравнение доходности по годам MEDP и ATEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 4.65% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | -54.52% | 129.19% | -39.25% | 22.35% | 8.05% | -21.28% | 104.65% | 209.83% | -13.91% | -17.13% |
Correlation
The correlation between MEDP and ATEC is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between MEDP and ATEC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$16.41B
ATEC:
$1.47B
MEDP:
$16.89
ATEC:
-$0.72
MEDP:
6.15
ATEC:
3.57
MEDP:
38.96
ATEC:
6.58
MEDP:
$2.78B
ATEC:
$409.43M
MEDP:
$800.22M
ATEC:
$539.13M
MEDP:
$613.10M
ATEC:
$5.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. ATEC — Ранг доходности на риск
MEDP
ATEC
Сравнение MEDP c ATEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | ATEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.55 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -0.94 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и ATEC
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки ATEC в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и ATEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | ATEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -98.90% | +56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -69.18% | +32.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -70.32% | +30.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -73.51% | +30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -91.12% | +85.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -80.53% | +67.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 40.27% | -23.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и ATEC
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 15.64%, в то время как у Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | ATEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 19.93% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.12% | 57.02% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.56% | 65.34% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.12% | 63.21% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 68.76% | -18.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и ATEC
Ни MEDP, ни ATEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и ATEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Alphatec Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и ATEC
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.64M при выручке в 707.33M, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
ATEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 154.10M при выручке в -192.11M, что соответствует валовой рентабельности в -80.2%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.82M при выручке в 707.33M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
ATEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.91M при выручке в -192.11M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.36M при выручке в 707.33M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
ATEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.78M при выручке в -192.11M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and ATEC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEC has higher volatility (19.93%) compared to MEDP (15.64%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs ATEC's -98.90%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и ATEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор