Сравнение MEDP с ATEC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MEDP с ATEC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или ATEC.

Корреляция

Корреляция между MEDP и ATEC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MEDP и ATEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MEDP

ATEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.55

ATEC:

-0.31

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.52

ATEC:

0.05

Коэф-т Омега

MEDP:

0.93

ATEC:

1.01

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.65

ATEC:

-0.25

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.08

ATEC:

-0.65

Индекс Язвы

MEDP:

20.93%

ATEC:

37.68%

Дневная вол-ть

MEDP:

41.02%

ATEC:

77.70%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

ATEC:

-98.90%

Текущая просадка

MEDP:

-33.50%

ATEC:

-90.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$9.48B

ATEC:

$1.51B

EPS

MEDP:

$12.62

ATEC:

-$1.13

PEG коэффициент

MEDP:

1.70

ATEC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$1.60B

ATEC:

$417.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$493.93M

ATEC:

$307.03M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$364.06M

ATEC:

-$29.57M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у ATEC с доходностью 11.22%.

MEDP

С начала года

-8.46%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-9.96%

1 год

-23.23%

5 лет

35.03%

10 лет

N/A

ATEC

С начала года

11.22%

1 месяц

-12.96%

6 месяцев

95.59%

1 год

-24.37%

5 лет

26.21%

10 лет

-4.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и ATEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ATEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c ATEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MEDP: -0.55

ATEC: -0.31

Коэффициент Сортино

MEDP: -0.52

ATEC: 0.05

Коэффициент Омега

MEDP: 0.93

ATEC: 1.01

Коэффициент Кальмара

MEDP: -0.65

ATEC: -0.33

Коэффициент Мартина

MEDP: -1.08

ATEC: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ATEC равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и ATEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MEDP

ATEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и ATEC

Ни MEDP, ни ATEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и ATEC

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки ATEC в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и ATEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MEDP

ATEC

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и ATEC

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 9.59%, в то время как у Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MEDP

ATEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и ATEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Alphatec Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MEDP с ATEC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MEDP и ATEC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и ATEC

MEDP

ATEC

Сравнение MEDP c ATEC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и ATEC

Просадки

Сравнение просадок MEDP и ATEC

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и ATEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и ATEC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество