PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDP с ATEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с ATEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and ATEC (Alphatec Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MEDP in Diagnostics & Research, ATEC in Medical Devices. Over the past 5 years, MEDP returned 21.65%/yr vs -11.49%/yr for ATEC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и ATEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -19.73%, что значительно выше, чем у ATEC с доходностью -63.50%.

MEDP

1 день
1.17%
1 месяц
8.10%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-21.80%
1 год
47.29%
3 года*
28.58%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—

ATEC

1 день
2.67%
1 месяц
-25.65%
С начала года
-63.50%
6 месяцев
-63.82%
1 год
-39.34%
3 года*
-20.63%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDP и ATEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-19.73%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%
ATEC
Alphatec Holdings, Inc.		-63.50%129.19%-39.25%22.35%8.05%-21.28%104.65%209.83%-13.91%-17.13%

Correlation

The correlation between MEDP and ATEC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г.

0.24

The correlation between MEDP and ATEC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$13.06B

ATEC:

$1.18B

EPS

MEDP:

$15.63

ATEC:

-$0.83

Коэффициент P/S

MEDP:

4.96

ATEC:

1.95

Коэффициент P/B

MEDP:

21.82

ATEC:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.68B

ATEC:

$594.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$778.59M

ATEC:

$533.27M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$572.96M

ATEC:

-$22.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

Alphatec Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRXMEDP с QQQ
Часто сравнивают с ATEC:
ATEC с PHMATEC с VGTATEC с VUGATEC с XMMOATEC с QTUM

Доходность на риск

MEDP vs. ATEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ATEC
Ранг доходности на риск ATEC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c ATEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDPATECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.57

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-0.49

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.57

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-1.24

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDP vs. ATEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ATEC равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и ATEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDPATECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.57

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.18

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.17

+0.83

Просадки

Сравнение просадок MEDP и ATEC

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки ATEC в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и ATEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDPATECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-98.90%

+56.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-69.18%

+32.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.38%

-73.51%

+34.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-73.51%

+30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-92.87%

+65.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-80.45%

+67.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

31.85%

-15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и ATEC

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 7.02%, в то время как у Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) волатильность равна 43.00%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDPATECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

43.00%

-35.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.13%

59.26%

-21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.32%

69.87%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.61%

63.08%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

69.17%

-19.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и ATEC

Ни MEDP, ни ATEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и ATEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Alphatec Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
706.60M
0
(MEDP) Общая выручка
(ATEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MEDP and ATEC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEC has higher volatility (43.00%) compared to MEDP (7.02%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs ATEC's -98.90%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDP и ATEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор