Сравнение MEDP с MOH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MEDP с MOH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или MOH.

Корреляция

Корреляция между MEDP и MOH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MEDP и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MEDP

MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.67

MOH:

-0.20

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.71

MOH:

0.01

Коэф-т Омега

MEDP:

0.90

MOH:

1.00

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.74

MOH:

-0.23

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.31

MOH:

-0.48

Индекс Язвы

MEDP:

21.06%

MOH:

17.52%

Дневная вол-ть

MEDP:

41.38%

MOH:

43.07%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

MEDP:

-37.21%

MOH:

-17.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.68B

MOH:

$18.97B

EPS

MEDP:

$12.63

MOH:

$20.42

Цена/прибыль

MEDP:

22.73

MOH:

16.98

PEG коэффициент

MEDP:

1.57

MOH:

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$1.60B

MOH:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$493.93M

MOH:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$364.06M

MOH:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 19.12%.

MEDP

С начала года

-13.58%

1 месяц

-12.62%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-26.23%

5 лет

33.45%

10 лет

N/A

MOH

С начала года

19.12%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

4.85%

1 год

-7.62%

5 лет

21.34%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MEDP: -0.67

MOH: -0.20

Коэффициент Сортино

MEDP: -0.71

MOH: 0.01

Коэффициент Омега

MEDP: 0.90

MOH: 1.00

Коэффициент Кальмара

MEDP: -0.74

MOH: -0.23

Коэффициент Мартина

MEDP: -1.31

MOH: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MOH равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MEDP

MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и MOH

Ни MEDP, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и MOH

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MEDP

MOH

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и MOH

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеют волатильность 10.99% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MEDP

MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MEDP с MOH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MEDP и MOH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и MOH

MEDP

MOH

Сравнение MEDP c MOH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и MOH

Просадки

Сравнение просадок MEDP и MOH

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и MOH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество