PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDP с MOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с MOH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MEDP in Diagnostics & Research, MOH in Healthcare Plans. Over the past 5 years, MEDP returned 22.07%/yr vs -4.99%/yr for MOH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -18.33%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 11.10%.

MEDP

1 день
1.75%
1 месяц
6.59%
С начала года
-18.33%
6 месяцев
-15.80%
1 год
46.67%
3 года*
28.43%
5 лет*
22.07%
10 лет*
—

MOH

1 день
4.32%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.10%
6 месяцев
28.05%
1 год
-34.11%
3 года*
-13.03%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDP и MOH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-18.33%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		11.10%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%

Correlation

The correlation between MEDP and MOH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г.

0.27

The correlation between MEDP and MOH shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$13.28B

MOH:

$9.83B

EPS

MEDP:

$15.63

MOH:

$3.59

Коэффициент P/E

MEDP:

29.34

MOH:

53.76

Коэффициент PEG

MEDP:

0.88

MOH:

21.64

Коэффициент P/S

MEDP:

5.04

MOH:

0.22

Коэффициент P/B

MEDP:

22.20

MOH:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.68B

MOH:

$45.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$778.59M

MOH:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$572.96M

MOH:

$617.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

Molina Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRXMEDP с QQQ
Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с BLDRMOH с XPELMOH с CPRXMOH с UFPTMOH с VOO

Доходность на риск

MEDP vs. MOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDPMOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.57

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-0.45

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.57

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

-0.78

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDP vs. MOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDPMOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.57

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.29

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MEDP и MOH

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и MOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDPMOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-70.76%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-59.96%

+23.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.38%

-70.76%

+31.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-70.76%

+27.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-54.04%

+27.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-24.57%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

43.62%

-27.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и MOH

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.56%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDPMOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

11.88%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.18%

43.52%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.29%

59.56%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.61%

39.86%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

40.74%

+9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и MOH

Ни MEDP, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
706.60M
10.80B
(MEDP) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
27.8%
0
Активы портфеля
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

MEDP and MOH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOH has higher volatility (11.88%) compared to MEDP (6.56%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs MOH's -70.76%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDP и MOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор