Сравнение MEDP с MOH
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MEDP in Diagnostics & Research, MOH in Healthcare Plans. Over the past 5 years, MEDP returned 23.26%/yr vs -4.58%/yr for MOH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 16.07%.
MEDP
- 1 день
- 8.30%
- 1 месяц
- 18.48%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 62.65%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- —
MOH
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам MEDP и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -8.70% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 16.07% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between MEDP and MOH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between MEDP and MOH shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$14.85B
MOH:
$10.27B
MEDP:
$15.63
MOH:
$3.59
MEDP:
32.80
MOH:
56.17
MEDP:
0.99
MOH:
22.61
MEDP:
5.64
MOH:
0.23
MEDP:
24.82
MOH:
2.52
MEDP:
$2.68B
MOH:
$45.08B
MEDP:
$778.59M
MOH:
$2.80B
MEDP:
$572.96M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. MOH — Ранг доходности на риск
MEDP
MOH
Сравнение MEDP c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.53 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -0.71 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и MOH
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -70.76% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -59.96% | +23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -70.76% | +31.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -70.76% | +27.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.37% | -51.99% | +34.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -24.63% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 44.35% | -27.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и MOH
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 10.73%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 12.20% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.81% | 43.69% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.51% | 59.97% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 39.89% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 40.80% | +8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и MOH
Ни MEDP, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и MOH
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and MOH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (12.20%) compared to MEDP (10.73%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs MOH's -70.76%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор