PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MEDP и AAPL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MEDP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
980.17%
737.12%
MEDP
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.45

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.35

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

MEDP:

0.95

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.50

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

MEDP:

-0.87

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

MEDP:

22.54%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.00%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MEDP:

-33.77%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.67B

AAPL:

$3.07T

EPS

MEDP:

$13.48

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

MEDP:

21.55

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

MEDP:

1.58

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

MEDP:

4.02

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

MEDP:

14.07

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$477.58M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -8.83%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%.

MEDP

С начала года

-8.83%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-23.82%

5 лет

29.40%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MEDP, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MEDP: -0.45
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино MEDP, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MEDP: -0.35
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега MEDP, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MEDP: 0.95
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара MEDP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MEDP: -0.50
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина MEDP, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MEDP: -0.87
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.80
MEDP
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и AAPL

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MEDP и AAPL

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.77%
-19.47%
MEDP
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и AAPL

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 17.74%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.74%
22.62%
MEDP
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию