PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDP с CPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с CPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MEDP in Diagnostics & Research, CPRX in Biotechnology. Over the past 5 years, MEDP returned 21.65%/yr vs 41.68%/yr for CPRX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.02%.

MEDP

1 день
1.17%
1 месяц
8.10%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-21.80%
1 год
47.29%
3 года*
28.58%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—

CPRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.09%
С начала года
34.02%
6 месяцев
35.41%
1 год
25.57%
3 года*
39.39%
5 лет*
41.68%
10 лет*
48.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDP и CPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-19.73%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		34.02%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%

Correlation

The correlation between MEDP and CPRX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г.

0.28

The correlation between MEDP and CPRX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$13.06B

CPRX:

$3.97B

EPS

MEDP:

$15.63

CPRX:

$1.74

Коэффициент P/E

MEDP:

28.84

CPRX:

17.98

Коэффициент PEG

MEDP:

0.87

CPRX:

0.32

Коэффициент P/S

MEDP:

4.96

CPRX:

6.67

Коэффициент P/B

MEDP:

21.82

CPRX:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.68B

CPRX:

$596.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$778.59M

CPRX:

$378.23M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$572.96M

CPRX:

$313.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с QQQ
Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOH

Доходность на риск

MEDP vs. CPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDPCPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.76

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.25

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

1.71

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDP vs. CPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPRX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDPCPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.09

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MEDP и CPRX

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и CPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDPCPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-94.25%

+51.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-27.29%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.38%

-27.29%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-45.37%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-0.16%

-27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-52.05%

+39.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

14.95%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и CPRX

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеют волатильность 7.02% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDPCPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.81%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.13%

23.58%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.32%

33.60%

+35.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.61%

47.86%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

60.61%

-10.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и CPRX

Ни MEDP, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
706.60M
149.39M
(MEDP) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и CPRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
27.8%
0
Активы портфеля
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

Часто задаваемые вопросы

MEDP and CPRX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDP has higher volatility (7.02%) compared to CPRX (6.81%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs CPRX's -94.25%.

CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDP и CPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор