Сравнение MEDP с INMD
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and INMD (InMode Ltd.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MEDP in Diagnostics & Research, INMD in Medical Devices. Over the past 5 years, MEDP returned 22.07%/yr vs -20.39%/yr for INMD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и INMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.33%, что значительно ниже, чем у INMD с доходностью -7.28%.
MEDP
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -18.33%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 46.67%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- —
INMD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -20.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDP и INMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.33% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 5.98% |
INMD InMode Ltd. | -7.28% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 188.87% |
Correlation
The correlation between MEDP and INMD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.28B
INMD:
$870.89M
MEDP:
$15.63
INMD:
$1.36
MEDP:
29.34
INMD:
9.98
MEDP:
5.04
INMD:
2.32
MEDP:
22.20
INMD:
1.32
MEDP:
$2.68B
INMD:
$374.64M
MEDP:
$778.59M
INMD:
$291.61M
MEDP:
$572.96M
INMD:
$98.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. INMD — Ранг доходности на риск
MEDP
INMD
Сравнение MEDP c INMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | INMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.33 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.68 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.23 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.39 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.18 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и INMD
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки INMD в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и INMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -86.96% | +44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -23.23% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -72.28% | +32.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -86.96% | +44.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -86.08% | +59.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -55.98% | +43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 11.12% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и INMD
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.56%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.95% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 25.39% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 33.25% | +36.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 52.28% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.82% | 60.95% | -11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и INMD
Ни MEDP, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и INMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и INMD
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and INMD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INMD has higher volatility (7.95%) compared to MEDP (6.56%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs INMD's -86.96%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и INMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор