Сравнение MEDP с INMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MEDP с INMD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или INMD.

Корреляция

Корреляция между MEDP и INMD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MEDP и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MEDP

INMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.67

INMD:

-0.57

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.71

INMD:

-0.60

Коэф-т Омега

MEDP:

0.90

INMD:

0.93

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.74

INMD:

-0.28

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.31

INMD:

-1.96

Индекс Язвы

MEDP:

21.06%

INMD:

12.12%

Дневная вол-ть

MEDP:

41.38%

INMD:

41.49%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

INMD:

-84.79%

Текущая просадка

MEDP:

-37.21%

INMD:

-83.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.68B

INMD:

$1.09B

EPS

MEDP:

$12.63

INMD:

$2.25

Цена/прибыль

MEDP:

22.73

INMD:

6.98

PEG коэффициент

MEDP:

1.57

INMD:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$1.60B

INMD:

$314.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$493.93M

INMD:

$253.15M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$364.06M

INMD:

$76.51M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у INMD с доходностью -5.93%.

MEDP

С начала года

-13.58%

1 месяц

-12.62%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-26.23%

5 лет

33.45%

10 лет

N/A

INMD

С начала года

-5.93%

1 месяц

-18.43%

6 месяцев

-0.44%

1 год

-20.78%

5 лет

10.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и INMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MEDP: -0.67

INMD: -0.57

Коэффициент Сортино

MEDP: -0.71

INMD: -0.60

Коэффициент Омега

MEDP: 0.90

INMD: 0.93

Коэффициент Кальмара

MEDP: -0.74

INMD: -0.28

Коэффициент Мартина

MEDP: -1.31

INMD: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INMD равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MEDP

INMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и INMD

Ни MEDP, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и INMD

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки INMD в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MEDP

INMD

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и INMD

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 10.99%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MEDP

INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MEDP с INMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MEDP и INMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и INMD

MEDP

INMD

Сравнение MEDP c INMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и INMD

Просадки

Сравнение просадок MEDP и INMD

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и INMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество