Сравнение MEDP с PEN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MEDP с PEN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или PEN.

Корреляция

Корреляция между MEDP и PEN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MEDP и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MEDP

PEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.55

PEN:

0.75

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.52

PEN:

1.35

Коэф-т Омега

MEDP:

0.93

PEN:

1.16

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.65

PEN:

0.56

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.08

PEN:

2.57

Индекс Язвы

MEDP:

20.93%

PEN:

11.34%

Дневная вол-ть

MEDP:

41.02%

PEN:

38.68%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

PEN:

-62.64%

Текущая просадка

MEDP:

-33.50%

PEN:

-20.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$9.48B

PEN:

$10.68B

EPS

MEDP:

$12.62

PEN:

$0.35

Цена/прибыль

MEDP:

24.66

PEN:

792.43

PEG коэффициент

MEDP:

1.70

PEN:

-62.27

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$1.60B

PEN:

$915.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$493.93M

PEN:

$571.37M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$364.06M

PEN:

$23.44M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 15.06%.

MEDP

С начала года

-8.46%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-9.96%

1 год

-23.23%

5 лет

35.03%

10 лет

N/A

PEN

С начала года

15.06%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

40.13%

1 год

27.09%

5 лет

11.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и PEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PEN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MEDP: -0.55

PEN: 0.75

Коэффициент Сортино

MEDP: -0.52

PEN: 1.35

Коэффициент Омега

MEDP: 0.93

PEN: 1.16

Коэффициент Кальмара

MEDP: -0.65

PEN: 0.56

Коэффициент Мартина

MEDP: -1.08

PEN: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа PEN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MEDP

PEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и PEN

Ни MEDP, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и PEN

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MEDP

PEN

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и PEN

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 9.59%, в то время как у Penumbra, Inc. (PEN) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MEDP

PEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MEDP с PEN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MEDP и PEN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и PEN

MEDP

PEN

Сравнение MEDP c PEN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и PEN

Просадки

Сравнение просадок MEDP и PEN

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и PEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и PEN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество