PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с PEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с PEN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или PEN.

Корреляция

Корреляция между MEDP и PEN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MEDP и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.73%
303.47%
MEDP
PEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

PEN:

1.14

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.63

PEN:

1.85

Коэф-т Омега

MEDP:

0.91

PEN:

1.22

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.68

PEN:

0.87

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.18

PEN:

5.20

Индекс Язвы

MEDP:

22.63%

PEN:

8.80%

Дневная вол-ть

MEDP:

42.96%

PEN:

40.05%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

PEN:

-62.64%

Текущая просадка

MEDP:

-34.71%

PEN:

-12.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.71B

PEN:

$11.61B

EPS

MEDP:

$13.11

PEN:

$1.08

Коэффициент P/E

MEDP:

22.77

PEN:

277.57

Коэффициент PEG

MEDP:

3.43

PEN:

-62.27

Коэффициент P/S

MEDP:

4.04

PEN:

9.36

Коэффициент P/B

MEDP:

14.46

PEN:

9.57

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

PEN:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

PEN:

$787.25M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$477.58M

PEN:

$63.79M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 26.23%.

MEDP

С начала года

-10.14%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-24.60%

5 лет

28.49%

10 лет

N/A

PEN

С начала года

26.23%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

46.44%

1 год

46.66%

5 лет

10.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и PEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MEDP, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MEDP: -0.62
PEN: 1.14
Коэффициент Сортино MEDP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MEDP: -0.63
PEN: 1.85
Коэффициент Омега MEDP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MEDP: 0.91
PEN: 1.22
Коэффициент Кальмара MEDP, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MEDP: -0.68
PEN: 0.87
Коэффициент Мартина MEDP, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MEDP: -1.18
PEN: 5.20

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PEN равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
1.14
MEDP
PEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и PEN

Ни MEDP, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEDP и PEN

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-12.87%
MEDP
PEN

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и PEN

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 13.06%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
13.06%
MEDP
PEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию