Сравнение WM с IGPT
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Artificial Intelligence fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, WM returned 15.07%/yr vs 20.17%/yr for IGPT. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WM и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 54.99%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 15.07% против 20.17% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $21.65M | $21.95M | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам WM и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
Correlation
The correlation between WM and IGPT is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.35 |
The correlation between WM and IGPT shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. IGPT — Ранг доходности на риск
WM
IGPT
Сравнение WM c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.40 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 12.56 | -12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и IGPT
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -50.14% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -24.74% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -29.30% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -41.73% | +23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -50.14% | +20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -14.74% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -11.95% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 6.67% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и IGPT
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.49%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 14.64% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 33.15% | -17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 37.20% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 29.66% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 27.36% | -7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и IGPT
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IGPT в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and IGPT have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (14.64%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs IGPT's -50.14%.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор