PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGPT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGPT и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IGPT с QQQ

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco QQQ (QQQ).

IGPT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.02

QQQ:

0.57

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.25

QQQ:

0.99

Коэф-т Омега

IGPT:

1.03

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

IGPT:

0.02

QQQ:

0.66

Коэф-т Мартина

IGPT:

0.07

QQQ:

2.15

Индекс Язвы

IGPT:

10.94%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

IGPT:

31.02%

QQQ:

25.65%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IGPT:

-8.48%

QQQ:

-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.13% против 17.74% соответственно.

IGPT

С начала года

0.69%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-0.70%

3 года

12.81%

5 лет

9.92%

10 лет

15.13%

QQQ

С начала года

2.11%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

2.66%

1 год

14.51%

3 года

19.84%

5 лет

18.52%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий IGPT и QQQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и QQQ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и QQQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и QQQ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...