PortfoliosLab logo
Сравнение IGPT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGPT и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IGPT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
973.10%
1,422.07%
IGPT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.06

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.09

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

IGPT:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.09

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

IGPT:

-0.25

QQQ:

1.67

Индекс Язвы

IGPT:

10.73%

QQQ:

6.93%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.59%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IGPT:

-14.59%

QQQ:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.43% против 17.21% соответственно.


IGPT

С начала года

-6.04%

1 месяц

20.81%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-1.82%

5 лет

9.00%

10 лет

14.43%

QQQ

С начала года

-4.34%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

-4.62%

1 год

11.64%

5 лет

17.57%

10 лет

17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и QQQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06
0.47
IGPT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и QQQ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и QQQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.59%
-9.36%
IGPT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и QQQ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.36%
13.83%
IGPT
QQQ