PortfoliosLab logo
Сравнение IGPT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGPT и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IGPT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.31%
8.37%
IGPT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

0.24

QQQ:

1.02

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.49

QQQ:

1.43

Коэф-т Омега

IGPT:

1.06

QQQ:

1.19

Коэф-т Кальмара

IGPT:

0.30

QQQ:

1.37

Коэф-т Мартина

IGPT:

0.78

QQQ:

4.68

Индекс Язвы

IGPT:

7.38%

QQQ:

3.95%

Дневная вол-ть

IGPT:

23.75%

QQQ:

18.22%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IGPT:

-7.78%

QQQ:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.43% против 17.82% соответственно.


IGPT

С начала года

1.46%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

4.51%

1 год

5.42%

5 лет

12.89%

10 лет

15.43%

QQQ

С начала года

0.65%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

9.50%

1 год

18.29%

5 лет

20.98%

10 лет

17.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и QQQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.241.02
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.491.43
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.19
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.301.37
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.784.68
IGPT
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.24
1.02
IGPT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и QQQ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и QQQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.78%
-4.63%
IGPT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и QQQ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.86%
4.35%
IGPT
QQQ