PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGPT returned 15.43%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 69.04%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between IGPT and BOTZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between IGPT and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и BOTZ

Секторы
IGPT
BOTZ

Технологии

73.9%
31.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
4.5%

Недвижимость

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%
9.0%

Промышленность

3.1%
48.6%

Финансовые услуги

1.3%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

IGPT
73.9%
BOTZ
31.8%

Коммуникационные услуги

IGPT
15.6%
BOTZ
4.5%

Недвижимость

IGPT
3.9%
BOTZ

-

Здравоохранение

IGPT
3.6%
BOTZ
9.0%

Промышленность

IGPT
3.1%
BOTZ
48.6%

Финансовые услуги

IGPT
1.3%
BOTZ
0.9%

Сырьевые материалы

IGPT

-

BOTZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

IGPT

-

BOTZ
0.5%

Коммунальные услуги

IGPT

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

IGPT vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.19

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
1.82

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.21

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

1.48

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

5.08

+22.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

1.19

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IGPT и BOTZ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-55.54%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-19.34%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-29.02%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-55.54%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-18.32%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.63%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и BOTZ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

7.76%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

18.41%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

23.97%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

26.72%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

25.72%

+0.61%

Сравнение комиссий IGPT и BOTZ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и BOTZ

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and BOTZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.41%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, IGPT leads with 15.43% vs 3.08% for BOTZ. On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGPT has performed better with a 15.43% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.68% for BOTZ.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор