Сравнение IGPT с BOTZ
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Artificial Intelligence funds - IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index while BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGPT returned 13.46%/yr vs 1.92%/yr for BOTZ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 3.00%.
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
BOTZ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.23M | $29.71M | $36.79M | |
| $23.66M | $21.65M | $21.95M |
Сравнение доходности по годам IGPT и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 3.00% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Correlation
The correlation between IGPT and BOTZ is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between IGPT and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IGPT и BOTZ
Секторы
IGPT
BOTZ
Технологии
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IGPT
BOTZ
Коммуникационные услуги
IGPT
BOTZ
Недвижимость
IGPT
BOTZ
-
Здравоохранение
IGPT
BOTZ
Промышленность
IGPT
BOTZ
Потребительский циклический сектор
IGPT
BOTZ
Финансовые услуги
IGPT
BOTZ
Сырьевые материалы
IGPT
-
BOTZ
Потребительский защитный сектор
IGPT
-
BOTZ
Энергетика
IGPT
-
BOTZ
Коммунальные услуги
IGPT
-
BOTZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
IGPT
BOTZ
Сравнение IGPT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.54 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 1.36 | +11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и BOTZ
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -55.54% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -19.34% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -29.02% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -55.54% | +13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -10.36% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -18.21% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 7.70% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и BOTZ
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 8.41% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 21.87% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 26.49% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 27.33% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 25.90% | +1.46% |
Сравнение комиссий IGPT и BOTZ
IGPT берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и BOTZ
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BOTZ в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.47% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and BOTZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (14.64%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs BOTZ's -55.54%.
On 5-year performance, IGPT leads with 13.46% vs 1.92% for BOTZ. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGPT has performed better with a 13.46% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.01% for IGPT.
IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.68% for BOTZ.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор