PortfoliosLab logo
Сравнение IGPT с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGPT и BOTZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGPT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.34%
99.82%
IGPT
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.13

BOTZ:

-0.12

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.02

BOTZ:

0.02

Коэф-т Омега

IGPT:

1.00

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.14

BOTZ:

-0.09

Коэф-т Мартина

IGPT:

-0.39

BOTZ:

-0.43

Индекс Язвы

IGPT:

10.33%

BOTZ:

7.93%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.71%

BOTZ:

27.78%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

IGPT:

-18.45%

BOTZ:

-28.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGPT показывает доходность -10.28%, а BOTZ немного ниже – -10.77%.


IGPT

С начала года

-10.28%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-5.56%

5 лет

9.15%

10 лет

13.82%

BOTZ

С начала года

-10.77%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-5.09%

5 лет

6.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и BOTZ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.


График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGPT: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGPT: -0.13
BOTZ: -0.12
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGPT: 0.02
BOTZ: 0.02
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGPT: 1.00
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGPT: -0.14
BOTZ: -0.09
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGPT: -0.39
BOTZ: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.12
IGPT
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и BOTZ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и BOTZ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.45%
-28.02%
IGPT
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и BOTZ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
17.43%
IGPT
BOTZ