PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGPTBOTZ
Дох-ть с нач. г.23.57%18.52%
Дох-ть за 1 год41.24%39.65%
Дох-ть за 3 года5.17%-4.91%
Дох-ть за 5 лет13.53%9.59%
Коэф-т Шарпа1.751.81
Коэф-т Сортино2.342.42
Коэф-т Омега1.301.31
Коэф-т Кальмара1.321.00
Коэф-т Мартина5.997.38
Индекс Язвы6.82%5.28%
Дневная вол-ть23.39%21.49%
Макс. просадка-48.44%-55.54%
Текущая просадка-4.12%-14.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IGPT и BOTZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и BOTZ

С начала года, IGPT показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 18.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.80%
8.01%
IGPT
BOTZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и BOTZ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.


BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGPT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.99
BOTZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOTZ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOTZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOTZ, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.38

Сравнение коэффициента Шарпа IGPT и BOTZ

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
1.81
IGPT
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и BOTZ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.14%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и BOTZ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.12%
-14.84%
IGPT
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и BOTZ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.61%
5.65%
IGPT
BOTZ