PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGPTVGT
Дох-ть с нач. г.23.57%29.70%
Дох-ть за 1 год41.24%44.81%
Дох-ть за 3 года5.17%12.42%
Дох-ть за 5 лет13.53%23.16%
Дох-ть за 10 лет16.90%21.13%
Коэф-т Шарпа1.752.08
Коэф-т Сортино2.342.66
Коэф-т Омега1.301.37
Коэф-т Кальмара1.322.89
Коэф-т Мартина5.9910.41
Индекс Язвы6.82%4.22%
Дневная вол-ть23.39%21.11%
Макс. просадка-48.44%-54.63%
Текущая просадка-4.12%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IGPT и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и VGT

С начала года, IGPT показывает доходность 23.57%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.70%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.90% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.81%
21.31%
IGPT
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и VGT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGPT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.99
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.41

Сравнение коэффициента Шарпа IGPT и VGT

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.08
IGPT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и VGT

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и VGT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.12%
-0.18%
IGPT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и VGT

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.61% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.61%
6.35%
IGPT
VGT