PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGPT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Artificial Intelligence fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGPT returned 20.17%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 20.17% против 24.49% соответственно.

IGPT

1 день
-1.88%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
50.29%
С начала года
54.99%
1 год
83.56%
3 года*
39.31%
5 лет*
13.46%
10 лет*
20.17%
Всё время*
15.20%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF
$23.66M$21.65M$21.95M

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам IGPT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		54.99%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between IGPT and VGT is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.84

The correlation between IGPT and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и VGT

Секторы
IGPT
VGT

Технологии

76.6%
98.6%

Коммуникационные услуги

16.9%
0.5%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

2.1%
0.0%

Промышленность

2.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
76.6%
VGT
98.6%

Коммуникационные услуги

IGPT
16.9%
VGT
0.5%

Недвижимость

IGPT
2.4%
VGT

-

Здравоохранение

IGPT
2.1%
VGT
0.0%

Промышленность

IGPT
2.0%
VGT
0.4%

Потребительский циклический сектор

IGPT
0.1%
VGT
0.1%

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

IGPT

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

VGT

-

Энергетика

IGPT

-

VGT
0.3%

Коммунальные услуги

IGPT

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IGPT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGPT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.67

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.25

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.50

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

6.69

+5.88

IGPT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и VGT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-54.63%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-16.40%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-27.23%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-35.07%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-35.07%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-4.70%

-10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-7.95%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

6.11%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и VGT

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

9.00%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.15%

20.38%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.20%

24.47%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

25.92%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

24.93%

+2.43%

Сравнение комиссий IGPT и VGT

IGPT берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и VGT

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and VGT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (14.64%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.49% vs 20.17% for IGPT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.49% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.

VGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.01% for IGPT.

IGPT is categorized as Artificial Intelligence, while VGT is Technology Equities. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.09% for VGT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор