PortfoliosLab logo
Сравнение IGPT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGPT и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGPT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
930.43%
1,343.43%
IGPT
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.09

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.09

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

IGPT:

1.01

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.09

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

IGPT:

-0.25

VGT:

1.40

Индекс Язвы

IGPT:

10.39%

VGT:

8.01%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.65%

VGT:

29.91%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

IGPT:

-17.99%

VGT:

-15.20%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.73%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.87% против 18.79% соответственно.


IGPT

С начала года

-9.77%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-13.54%

1 год

-4.60%

5 лет

9.39%

10 лет

13.87%

VGT

С начала года

-11.73%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-9.96%

1 год

8.92%

5 лет

18.74%

10 лет

18.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и VGT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGPT: 0.60%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGPT: -0.09
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGPT: 0.09
VGT: 0.72
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGPT: 1.01
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGPT: -0.09
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGPT: -0.25
VGT: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.38
IGPT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и VGT

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и VGT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.99%
-15.20%
IGPT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и VGT

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 18.71% и 18.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.71%
18.97%
IGPT
VGT