PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

IGPT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.31% против 21.51% соответственно.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий IGPT и VGT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

IGPT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.10

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.67

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.88

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

5.77

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между IGPT и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и VGT

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и VGT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-54.63%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-16.40%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-35.07%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-35.07%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-11.66%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-8.00%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.35%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и VGT

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

8.03%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

16.35%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

27.27%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

25.06%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

24.48%

+1.36%