Сравнение IGPT с XAIX
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both Artificial Intelligence funds - IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index while XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, IGPT returned 83.56% vs 46.81% for XAIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью 30.75%.
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
XAIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 32.58%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $21.65M | $21.95M | |
| $1.01M | $1.45M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам IGPT и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 4.43% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.75% | 29.05% | 15.21% |
Correlation
The correlation between IGPT and XAIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between IGPT and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IGPT и XAIX
Секторы
IGPT
XAIX
Технологии
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IGPT
XAIX
Коммуникационные услуги
IGPT
XAIX
Недвижимость
IGPT
XAIX
-
Здравоохранение
IGPT
XAIX
Промышленность
IGPT
XAIX
Потребительский циклический сектор
IGPT
XAIX
Финансовые услуги
IGPT
XAIX
Сырьевые материалы
IGPT
-
XAIX
Потребительский защитный сектор
IGPT
-
XAIX
Энергетика
IGPT
-
XAIX
Коммунальные услуги
IGPT
-
XAIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. XAIX — Ранг доходности на риск
IGPT
XAIX
Сравнение IGPT c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.77 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 8.28 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и XAIX
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -23.95% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -16.95% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -7.94% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -4.01% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.67% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и XAIX
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 9.08% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 23.30% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 26.06% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 25.20% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 25.20% | +2.16% |
Сравнение комиссий IGPT и XAIX
IGPT берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и XAIX
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XAIX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IGPT and XAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGPT has higher volatility (14.64%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs XAIX's -23.95%.
On 1-year performance, IGPT leads with 83.56% vs 46.81% for XAIX. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 83.56% return vs 46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.
XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.01% for IGPT.
IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.35% for XAIX.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор