PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с XAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both Technology Equities funds - IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index while XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, IGPT returned 117.06% vs 65.74% for XAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 69.04%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью 37.50%.

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%

XAIX

1 день
-1.70%
1 месяц
17.77%
С начала года
37.50%
6 месяцев
38.65%
1 год
65.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и XAIX

2026 (YTD)20252024
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%9.07%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		37.50%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between IGPT and XAIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between IGPT and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и XAIX

Секторы
IGPT
XAIX

Технологии

73.9%
71.7%

Коммуникационные услуги

15.6%
14.1%

Недвижимость

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%
0.0%

Промышленность

3.1%
0.1%

Финансовые услуги

1.3%
5.2%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

IGPT
73.9%
XAIX
71.7%

Коммуникационные услуги

IGPT
15.6%
XAIX
14.1%

Недвижимость

IGPT
3.9%
XAIX

-

Здравоохранение

IGPT
3.6%
XAIX
0.0%

Промышленность

IGPT
3.1%
XAIX
0.1%

Финансовые услуги

IGPT
1.3%
XAIX
5.2%

Сырьевые материалы

IGPT

-

XAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

XAIX
8.9%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

XAIX
0.0%

Энергетика

IGPT

-

XAIX
0.0%

Коммунальные услуги

IGPT

-

XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с SPMO

Доходность на риск

IGPT vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
3.16

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
4.00

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.52

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

4.72

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

17.41

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа XAIX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

3.16

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.06

-1.43

Просадки

Сравнение просадок IGPT и XAIX

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-23.95%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-14.01%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-3.49%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.79%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и XAIX

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

9.43%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

17.51%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

20.93%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

23.39%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

23.39%

+2.94%

Сравнение комиссий IGPT и XAIX

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и XAIX

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XAIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and XAIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.41%) compared to XAIX (9.43%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, IGPT leads with 117.06% vs 65.74% for XAIX. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 117.06% return vs 65.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.35% for XAIX.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор