PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с XAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX).

IGPT и XAIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и XAIX

2026 (YTD)20252024
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%9.07%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью -5.33%.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с SPMO

Сравнение комиссий IGPT и XAIX

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Доходность на риск

IGPT vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.20

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.76

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.13

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

7.36

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.02

-0.50

Корреляция

Корреляция между IGPT и XAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и XAIX

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XAIX в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и XAIX

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-23.95%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-14.01%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-9.17%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-3.70%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.06%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и XAIX

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

8.61%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

15.20%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

24.10%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

22.65%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

22.65%

+3.19%