PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с IRBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGPT returned 15.43%/yr vs 13.66%/yr for IRBO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 69.04%, что значительно выше, чем у IRBO с доходностью 62.72%.

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%

IRBO

1 день
-2.02%
1 месяц
20.25%
С начала года
62.72%
6 месяцев
59.32%
1 год
106.59%
3 года*
35.80%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%-2.71%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		62.72%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Correlation

The correlation between IGPT and IRBO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.85

The correlation between IGPT and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и IRBO

Секторы
IGPT
IRBO

Технологии

73.9%
83.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
5.5%

Недвижимость

3.9%
1.2%

Здравоохранение

3.6%
0.0%

Промышленность

3.1%
4.7%

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

IGPT
73.9%
IRBO
83.8%

Коммуникационные услуги

IGPT
15.6%
IRBO
5.5%

Недвижимость

IGPT
3.9%
IRBO
1.2%

Здравоохранение

IGPT
3.6%
IRBO
0.0%

Промышленность

IGPT
3.1%
IRBO
4.7%

Финансовые услуги

IGPT
1.3%
IRBO

-

Сырьевые материалы

IGPT

-

IRBO

-

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

IRBO
2.9%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

IRBO
0.0%

Энергетика

IGPT

-

IRBO

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с KOMP

Доходность на риск

IGPT vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
3.57

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
3.97

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.52

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

5.70

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

19.78

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 4.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRBO равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

3.57

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IGPT и IRBO

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-54.50%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-18.81%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-32.44%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-50.53%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-19.84%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.41%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и IRBO

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеют волатильность 12.41% и 12.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

12.28%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

25.22%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

30.01%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

28.60%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

27.75%

-1.42%

Сравнение комиссий IGPT и IRBO

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и IRBO

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and IRBO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.41%) compared to IRBO (12.28%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs IRBO's -54.50%.

On 5-year performance, IGPT leads with 15.43% vs 13.66% for IRBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 12.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGPT has performed better with a 15.43% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

IGPT has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IRBO.

IGPT is categorized as Technology Equities, while IRBO is Robotics. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.47% for IRBO.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор