PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с IRBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGPT и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
-2.17%
IGPT
IRBO

Доходность по периодам


IGPT

С начала года

22.66%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

3.27%

1 год

31.08%

5 лет (среднегодовая)

12.53%

10 лет (среднегодовая)

16.48%

IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IGPTIRBO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и IRBO

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.


IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IGPT и IRBO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGPT c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.330.16
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.860.34
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.05
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.110.07
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.500.58
IGPT
IRBO

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
0.16
IGPT
IRBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и IRBO

Ни IGPT, ни IRBO не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и IRBO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
-32.91%
IGPT
IRBO

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и IRBO

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.69%
0
IGPT
IRBO