PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGPT с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с AIQ

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

IGPT и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или AIQ.

Корреляция

Корреляция между IGPT и AIQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGPT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.42%
152.44%
IGPT
AIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.09

AIQ:

0.55

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.09

AIQ:

0.94

Коэф-т Омега

IGPT:

1.01

AIQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.09

AIQ:

0.57

Коэф-т Мартина

IGPT:

-0.25

AIQ:

2.04

Индекс Язвы

IGPT:

10.39%

AIQ:

7.35%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.65%

AIQ:

26.99%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

IGPT:

-17.99%

AIQ:

-13.61%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -4.37%.

IGPT

С начала года

-9.77%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-13.54%

1 год

-4.60%

5 лет

9.39%

10 лет

13.87%

AIQ

С начала года

-4.37%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-2.27%

1 год

12.96%

5 лет

16.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGPT и AIQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGPT: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGPT: -0.09
AIQ: 0.55
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGPT: 0.09
AIQ: 0.94
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGPT: 1.01
AIQ: 1.13
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGPT: -0.09
AIQ: 0.57
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGPT: -0.25
AIQ: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.55
IGPT
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и AIQ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и AIQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.99%
-13.61%
IGPT
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и AIQ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 17.45%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.71%
17.45%
IGPT
AIQ