PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGPTAIQ
Дох-ть с нач. г.23.57%24.49%
Дох-ть за 1 год41.24%39.81%
Дох-ть за 3 года5.17%5.91%
Дох-ть за 5 лет13.53%18.70%
Коэф-т Шарпа1.752.03
Коэф-т Сортино2.342.66
Коэф-т Омега1.301.36
Коэф-т Кальмара1.322.37
Коэф-т Мартина5.9910.67
Индекс Язвы6.82%3.62%
Дневная вол-ть23.39%19.04%
Макс. просадка-48.44%-44.66%
Текущая просадка-4.12%-0.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IGPT и AIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и AIQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGPT показывает доходность 23.57%, а AIQ немного выше – 24.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.80%
16.25%
IGPT
AIQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и AIQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.


AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGPT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.99
AIQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIQ, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIQ, с текущим значением в 10.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.67

Сравнение коэффициента Шарпа IGPT и AIQ

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.03
IGPT
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и AIQ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.16%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и AIQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.12%
-0.82%
IGPT
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и AIQ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.61%
5.39%
IGPT
AIQ