PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

IGPT и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%-0.26%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-6.92%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Сравнение комиссий IGPT и AIQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF

Доходность на риск

IGPT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.64

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.84

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.13

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.09

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.42

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.11

Корреляция

Корреляция между IGPT и AIQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и AIQ

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AIQ в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и AIQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-44.66%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-16.47%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-44.66%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-11.70%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-9.96%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.95%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и AIQ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

8.98%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

17.89%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

26.96%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

24.97%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.40%

+0.44%