PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGPT returned 15.43%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 69.04%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%-0.26%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between IGPT and AIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.87

The correlation between IGPT and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и AIQ

Секторы
IGPT
AIQ

Технологии

73.9%
73.3%

Коммуникационные услуги

15.6%
13.2%

Недвижимость

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%
0.4%

Промышленность

3.1%
4.2%

Финансовые услуги

1.3%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
73.9%
AIQ
73.3%

Коммуникационные услуги

IGPT
15.6%
AIQ
13.2%

Недвижимость

IGPT
3.9%
AIQ

-

Здравоохранение

IGPT
3.6%
AIQ
0.4%

Промышленность

IGPT
3.1%
AIQ
4.2%

Финансовые услуги

IGPT
1.3%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

IGPT

-

AIQ

-

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

AIQ

-

Энергетика

IGPT

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

IGPT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.83

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
3.52

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.46

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

3.96

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

13.69

+13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

2.83

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IGPT и AIQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-44.66%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-16.47%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-26.35%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-44.66%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-9.79%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.76%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и AIQ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

8.82%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

18.55%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

23.11%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

25.34%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

25.50%

+0.83%

Сравнение комиссий IGPT и AIQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и AIQ

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IGPT and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGPT has higher volatility (12.41%) compared to AIQ (8.82%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs 15.43% for IGPT. On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 8.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.68% for AIQ.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор