PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGPT с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с CHAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Artificial Intelligence funds. IGPT is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, IGPT returned 39.31%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 51.14%.

IGPT

1 день
-1.88%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
50.29%
С начала года
54.99%
1 год
83.56%
3 года*
39.31%
5 лет*
13.46%
10 лет*
20.17%
Всё время*
15.20%

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF
$23.66M$21.65M$21.95M

Сравнение доходности по годам IGPT и CHAT

2026 (YTD)202520242023
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		54.99%31.55%17.15%17.44%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between IGPT and CHAT is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.90

The correlation between IGPT and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и CHAT

Секторы
IGPT
CHAT

Технологии

76.6%
78.9%

Коммуникационные услуги

16.9%
15.2%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Промышленность

2.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.3%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
76.6%
CHAT
78.9%

Коммуникационные услуги

IGPT
16.9%
CHAT
15.2%

Недвижимость

IGPT
2.4%
CHAT

-

Здравоохранение

IGPT
2.1%
CHAT

-

Промышленность

IGPT
2.0%
CHAT
3.6%

Потребительский циклический сектор

IGPT
0.1%
CHAT
2.3%

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

IGPT

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

CHAT

-

Энергетика

IGPT

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с AISCHAT с WISE

Доходность на риск

IGPT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGPT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.01

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.43

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.80

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

9.68

+2.88

IGPT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и CHAT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-31.34%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-28.34%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-31.34%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-14.37%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-5.77%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

8.18%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и CHAT

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 14.64%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

16.97%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.15%

34.87%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.20%

39.55%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

32.58%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

32.58%

-5.22%

Сравнение комиссий IGPT и CHAT

IGPT берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и CHAT

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHAT в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and CHAT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to IGPT (14.64%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 39.31% for IGPT. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 14.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 39.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.01% for IGPT.

They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.75% for CHAT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор