PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IGPT и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IGPT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и CHAT

2026 (YTD)202520242023
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%14.59%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQICHAT с SHOC

Сравнение комиссий IGPT и CHAT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF

Доходность на риск

IGPT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.55

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.16

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

5.51

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

15.32

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.55

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.33

-0.80

Корреляция

Корреляция между IGPT и CHAT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и CHAT

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и CHAT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-31.34%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-16.28%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-3.05%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-5.61%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.86%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и CHAT

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 11.29%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

13.18%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

23.54%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

34.44%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

29.33%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

29.33%

-3.49%