Сравнение IGPT с CHAT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IGPT и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IGPT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и CHAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	-0.09%	31.55%	17.15%	14.59%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	7.39%	49.85%	30.98%	19.23%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 7.39%.

IGPT

1 день: -0.06%

1 месяц: -5.42%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 6.98%

1 год: 55.01%

3 года*: 20.60%

5 лет*: 3.71%

10 лет*: 16.35%

CHAT

1 день: -1.51%

1 месяц: 1.31%

С начала года: 7.39%

6 месяцев: 3.21%

1 год: 95.83%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Название символа

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IGPT:

IGPT с AIQ IGPT с BOTZ IGPT с IRBO IGPT с QQQ IGPT с VGT IGPT с XAIX IGPT с QTUM-USD

Часто сравнивают с CHAT:

CHAT с AIQ CHAT с QQQ CHAT с BOTZ CHAT с WTAI CHAT с WISE CHAT с QQQI CHAT с SHOC

Сравнение комиссий IGPT и CHAT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Доходность на риск

IGPT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGPT	CHAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.46	2.40	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.07	3.03	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.42	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.72	5.19	-2.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.78	14.41	-4.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGPT	CHAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.46	2.40	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	1.30	-0.78

Корреляция

Корреляция между IGPT и CHAT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и CHAT

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CHAT в 2.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	0.04%	0.04%	0.00%	0.00%	1.41%	6.21%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.03%	0.15%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	2.65%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и CHAT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGPT	CHAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.14%	-31.34%	-18.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.68%	-16.28%	-0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.59%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.14%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.79%	-4.51%	-6.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.05%	-5.60%	-6.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.64%	5.86%	-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и CHAT

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 10.81%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGPT	CHAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.81%	13.17%	-2.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.36%	23.53%	-2.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.45%	34.47%	-4.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.88%	29.33%	-2.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.83%	29.33%	-3.50%

Сравнение IGPT с CHAT

Доходность

Сравнение доходности IGPT и CHAT

Сравнение доходности по годам IGPT и CHAT

Доходность по периодам

IGPT

CHAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGPT и CHAT

Доходность на риск

IGPT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

IGPT

CHAT

Сравнение IGPT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGPT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и CHAT

Просадки

Сравнение просадок IGPT и CHAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и CHAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)