PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGPT с CHAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с CHAT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IGPT и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или CHAT.

Корреляция

Корреляция между IGPT и CHAT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGPT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.94%
37.80%
IGPT
CHAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.11

CHAT:

0.25

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.05

CHAT:

0.58

Коэф-т Омега

IGPT:

1.01

CHAT:

1.08

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.12

CHAT:

0.27

Коэф-т Мартина

IGPT:

-0.34

CHAT:

0.84

Индекс Язвы

IGPT:

10.27%

CHAT:

10.05%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.76%

CHAT:

34.02%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

CHAT:

-31.34%

Текущая просадка

IGPT:

-18.11%

CHAT:

-19.16%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью -11.76%.

IGPT

С начала года

-9.90%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-5.17%

5 лет

9.84%

10 лет

13.91%

CHAT

С начала года

-11.76%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-7.78%

1 год

5.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGPT и CHAT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHAT: 0.75%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGPT: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и CHAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг риск-скорректированной доходности CHAT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGPT: -0.11
CHAT: 0.25
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGPT: 0.05
CHAT: 0.58
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGPT: 1.01
CHAT: 1.08
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGPT: -0.12
CHAT: 0.27
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGPT: -0.34
CHAT: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.25
IGPT
CHAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и CHAT

Ни IGPT, ни CHAT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.09%0.44%0.29%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и CHAT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и CHAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.11%
-19.16%
IGPT
CHAT

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и CHAT

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 19.04%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.04%
20.47%
IGPT
CHAT