PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGPT с CHAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с CHAT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IGPT и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или CHAT.

Корреляция

Корреляция между IGPT и CHAT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IGPT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.61%
20.08%
IGPT
CHAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.76

CHAT:

-0.41

Коэф-т Сортино

IGPT:

-0.90

CHAT:

-0.37

Коэф-т Омега

IGPT:

0.89

CHAT:

0.95

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.73

CHAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

IGPT:

-2.33

CHAT:

-1.49

Индекс Язвы

IGPT:

8.76%

CHAT:

8.27%

Дневная вол-ть

IGPT:

26.85%

CHAT:

29.70%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

CHAT:

-29.55%

Текущая просадка

IGPT:

-27.81%

CHAT:

-29.55%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -20.58%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью -23.11%.

IGPT

С начала года

-20.58%

1 месяц

-19.14%

6 месяцев

-21.31%

1 год

-18.88%

5 лет

10.65%

10 лет

12.53%

CHAT

С начала года

-23.11%

1 месяц

-19.76%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-10.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGPT и CHAT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHAT: 0.75%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGPT: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и CHAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг риск-скорректированной доходности CHAT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGPT: -0.76
CHAT: -0.41
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IGPT: -0.90
CHAT: -0.37
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGPT: 0.89
CHAT: 0.95
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IGPT: -0.73
CHAT: -0.42
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в -2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IGPT: -2.33
CHAT: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
-0.41
IGPT
CHAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и CHAT

Ни IGPT, ни CHAT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и CHAT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки CHAT в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и CHAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.81%
-29.55%
IGPT
CHAT

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и CHAT

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеют волатильность 13.04% и 13.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.04%
13.02%
IGPT
CHAT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab