PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. IGPT is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, IGPT returned 43.05%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGPT показывает доходность 72.49%, а CHAT немного выше – 74.30%.

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
28.39%
С начала года
72.49%
6 месяцев
75.56%
1 год
123.95%
3 года*
43.05%
5 лет*
15.89%
10 лет*
22.30%

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и CHAT

2026 (YTD)202520242023
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		72.49%31.55%17.15%14.59%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between IGPT and CHAT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.89

The correlation between IGPT and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и CHAT

Секторы
IGPT
CHAT

Технологии

73.9%
76.5%

Коммуникационные услуги

15.6%
16.6%

Недвижимость

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

3.1%
0.8%

Финансовые услуги

1.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
73.9%
CHAT
76.5%

Коммуникационные услуги

IGPT
15.6%
CHAT
16.6%

Недвижимость

IGPT
3.9%
CHAT

-

Здравоохранение

IGPT
3.6%
CHAT

-

Промышленность

IGPT
3.1%
CHAT
0.8%

Финансовые услуги

IGPT
1.3%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

IGPT

-

CHAT

-

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

CHAT

-

Энергетика

IGPT

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISECHAT с QQQI

Доходность на риск

IGPT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
4.72

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
4.86

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.65

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.47

8.90

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.16

26.26

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 4.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

4.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.98

-1.35

Просадки

Сравнение просадок IGPT и CHAT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-31.34%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-16.28%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-31.34%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-5.35%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.51%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и CHAT

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

11.70%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

24.62%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

30.74%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

29.90%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

29.90%

-3.57%

Сравнение комиссий IGPT и CHAT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и CHAT

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and CHAT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.51%) compared to CHAT (11.70%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 43.05% for IGPT. On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 43.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.03% for IGPT.

They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 4.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор