Сравнение GFL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFL Environmental Inc. (GFL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFL или SPY.
Корреляция
Корреляция между GFL и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GFL и SPY
Основные характеристики
GFL:
1.35
SPY:
2.21
GFL:
2.10
SPY:
2.93
GFL:
1.25
SPY:
1.41
GFL:
1.41
SPY:
3.26
GFL:
5.85
SPY:
14.43
GFL:
6.36%
SPY:
1.90%
GFL:
27.67%
SPY:
12.41%
GFL:
-42.59%
SPY:
-55.19%
GFL:
-4.71%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность 30.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.
GFL
30.25%
-0.86%
17.08%
34.82%
N/A
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и SPY
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.12% | 0.15% | 0.50% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GFL и SPY
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и SPY
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.