Сравнение GFL с CLH
GFL (GFL Environmental Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL returned 4.71%/yr vs 27.60%/yr for CLH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 32.45%.
GFL
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -16.23%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
CLH
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 16.32%
- С начала года
- 32.45%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам GFL и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -7.62% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 32.45% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | 4.71% |
Correlation
The correlation between GFL and CLH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between GFL and CLH shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
$13.84B
CLH:
$16.41B
GFL:
CA$0.57
CLH:
$7.41
GFL:
97.17
CLH:
41.90
GFL:
3.02
CLH:
2.74
GFL:
2.73
CLH:
5.93
GFL:
CA$6.70B
CLH:
$6.06B
GFL:
CA$1.38B
CLH:
$1.81B
GFL:
CA$2.14B
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. CLH — Ранг доходности на риск
GFL
CLH
Сравнение GFL c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.87 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.60 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и CLH
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -93.48% | +50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -19.45% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -30.86% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -30.86% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.03% | -1.00% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -32.82% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 6.49% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и CLH
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Clean Harbors, Inc. (CLH) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 5.73% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | 19.07% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 27.44% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 28.58% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 34.72% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и CLH
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и CLH
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and CLH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (10.92%) compared to CLH (5.73%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор