Сравнение GFL с CLH
GFL (GFL Environmental Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL returned 2.58%/yr vs 25.02%/yr for CLH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 22.36%.
GFL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -27.34%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
CLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 21.38%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 25.02%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам GFL и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.58% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 73.97% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 22.36% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | 10.19% |
Correlation
The correlation between GFL and CLH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between GFL and CLH shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.83B
CLH:
$15.20B
GFL:
$0.57
CLH:
$7.40
GFL:
63.35
CLH:
38.79
GFL:
1.97
CLH:
2.53
GFL:
1.76
CLH:
5.48
GFL:
$6.70B
CLH:
$6.06B
GFL:
$1.38B
CLH:
$1.81B
GFL:
$2.14B
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. CLH — Ранг доходности на риск
GFL
CLH
Сравнение GFL c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFL | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.45 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 4.58 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFL | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.05 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GFL и CLH
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -93.48% | +50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -19.45% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -30.86% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -30.86% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -8.54% | -21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -32.91% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 6.13% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и CLH
Текущая волатильность для GFL Environmental Inc. (GFL) составляет 8.04%, в то время как у Clean Harbors, Inc. (CLH) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что GFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 12.02% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 18.55% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 26.83% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 28.63% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 34.73% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и CLH
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и CLH
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and CLH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLH has higher volatility (12.02%) compared to GFL (8.04%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор