Сравнение GFL с CLH
GFL (GFL Environmental Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL returned 3.24%/yr vs 26.42%/yr for CLH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 27.42%.
GFL
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -25.42%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
CLH
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 19.30%
Сравнение доходности по годам GFL и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -13.21% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 27.42% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | 4.71% |
Correlation
The correlation between GFL and CLH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
GFL:
$13.35B
CLH:
$15.83B
GFL:
CA$0.57
CLH:
$7.40
GFL:
93.68
CLH:
40.40
GFL:
2.91
CLH:
2.64
GFL:
2.60
CLH:
5.70
GFL:
CA$6.70B
CLH:
$6.06B
GFL:
CA$1.38B
CLH:
$1.81B
GFL:
CA$2.14B
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. CLH — Ранг доходности на риск
GFL
CLH
Сравнение GFL c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.47 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 4.44 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и CLH
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -93.48% | +50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -19.45% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -30.86% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -30.86% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.68% | -4.76% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -32.87% | +18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 6.42% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и CLH
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Clean Harbors, Inc. (CLH) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 7.52% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 19.28% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 27.35% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 28.63% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 34.76% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и CLH
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и CLH
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and CLH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (9.43%) compared to CLH (7.52%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор