Сравнение GFL с RSG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GFL с RSG

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFL Environmental Inc. (GFL) и Republic Services, Inc. (RSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFL или RSG.

Корреляция

Корреляция между GFL и RSG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GFL и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GFL

RSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFL:

1.13

RSG:

2.00

Коэф-т Сортино

GFL:

1.83

RSG:

2.55

Коэф-т Омега

GFL:

1.22

RSG:

1.37

Коэф-т Кальмара

GFL:

1.15

RSG:

3.67

Коэф-т Мартина

GFL:

4.51

RSG:

10.27

Индекс Язвы

GFL:

6.75%

RSG:

2.95%

Дневная вол-ть

GFL:

27.10%

RSG:

15.12%

Макс. просадка

GFL:

-42.59%

RSG:

-65.98%

Текущая просадка

GFL:

-2.51%

RSG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFL:

$18.21B

RSG:

$69.91B

EPS

GFL:

-$1.25

RSG:

$6.25

Общая выручка (12 мес.)

GFL:

$5.88B

RSG:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFL:

$1.10B

RSG:

$4.06B

EBITDA (12 мес.)

GFL:

$1.06B

RSG:

$3.65B

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 11.42%.

GFL

С начала года

3.10%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

12.70%

1 год

31.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSG

С начала года

11.42%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

11.04%

1 год

28.73%

5 лет

19.19%

10 лет

21.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFL и RSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RSG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFL c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFL

RSG

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RSG равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GFL

RSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и RSG

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности RSG в 1.00%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GFL GFL Environmental Inc.	0.09%	0.12%	0.15%	0.50%	0.11%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RSG Republic Services, Inc.	1.00%	0.82%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%	2.68%

Просадки

Сравнение просадок GFL и RSG

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и RSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GFL

RSG

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и RSG

GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GFL

RSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFL и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GFL с RSG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GFL и RSG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFL и RSG

GFL

RSG

Сравнение GFL c RSG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и RSG

Просадки

Сравнение просадок GFL и RSG

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и RSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFL и RSG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество