Сравнение GFL с RSG
GFL (GFL Environmental Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL returned 4.33%/yr vs 14.97%/yr for RSG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 3.45%.
GFL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.31%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -9.28%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
RSG
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 3.45%
- 1 год
- -9.10%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам GFL и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -9.28% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
RSG Republic Services, Inc. | 3.45% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 4.35% |
Correlation
The correlation between GFL and RSG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between GFL and RSG has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFL:
$13.59B
RSG:
$66.87B
GFL:
CA$0.57
RSG:
$7.00
GFL:
95.47
RSG:
31.07
GFL:
2.97
RSG:
4.04
GFL:
2.69
RSG:
5.61
GFL:
CA$6.70B
RSG:
$16.70B
GFL:
CA$1.38B
RSG:
$3.80B
GFL:
CA$2.14B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. RSG — Ранг доходности на риск
GFL
RSG
Сравнение GFL c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.48 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.80 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и RSG
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -65.99% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -18.94% | -15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -22.54% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -22.54% | -20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.41% | -14.61% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -11.84% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 11.37% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и RSG
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 6.60% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 14.76% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 19.11% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 18.32% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 19.16% | +13.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и RSG
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RSG в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.15% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и RSG
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and RSG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (10.84%) compared to RSG (6.60%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs RSG's -65.99%.
RSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор