Сравнение GFL с VOO
GFL (GFL Environmental Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GFL returned 3.45%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GFL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
GFL
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.44%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.76M | $111.94M | $108.39M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам GFL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -3.98% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 23.30% |
Correlation
The correlation between GFL and VOO is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between GFL and VOO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. VOO — Ранг доходности на риск
GFL
VOO
Сравнение GFL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.71 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 11.57 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и VOO
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -33.99% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -8.90% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -18.69% | -16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -24.52% | -18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -0.19% | -19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -3.67% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 2.08% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и VOO
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.07% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 10.27% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 12.81% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 16.96% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 18.03% | +14.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и VOO
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GFL and VOO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (7.44%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор