Сравнение GFL с WCN
GFL (GFL Environmental Inc.) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL returned 4.33%/yr vs 7.46%/yr for WCN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у WCN с доходностью -2.57%.
GFL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.31%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -9.28%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
WCN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.77%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- -6.60%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам GFL и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -9.28% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
WCN Waste Connections, Inc. | -2.57% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 3.75% |
Correlation
The correlation between GFL and WCN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between GFL and WCN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFL:
$13.59B
WCN:
$43.22B
GFL:
CA$0.57
WCN:
$6.18
GFL:
95.47
WCN:
27.54
GFL:
2.97
WCN:
3.02
GFL:
CA$6.70B
WCN:
$9.65B
GFL:
CA$1.38B
WCN:
$2.77B
GFL:
CA$2.14B
WCN:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. WCN — Ранг доходности на риск
GFL
WCN
Сравнение GFL c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.31 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.54 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и WCN
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -68.85% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -21.69% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -24.75% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -24.75% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.41% | -14.09% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -8.42% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 12.18% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и WCN
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 7.67% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 19.02% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 22.43% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 19.60% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 19.82% | +13.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и WCN
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WCN в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.80% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.65% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и WCN
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and WCN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (10.84%) compared to WCN (7.67%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs WCN's -68.85%.
WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор