Сравнение GFL с WCN
GFL (GFL Environmental Inc.) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL returned 3.45%/yr vs 6.30%/yr for WCN. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GFL и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -5.78%.
GFL
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.44%
WCN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -5.78%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 17.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.76M | $111.94M | $108.39M | |
| $262.61M | $233.01M | $265.69M |
Сравнение доходности по годам GFL и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -3.98% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
WCN Waste Connections, Inc. | -5.78% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 3.75% |
Correlation
The correlation between GFL and WCN is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between GFL and WCN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFL:
$14.38B
WCN:
$41.46B
GFL:
-CA$0.62
WCN:
$7.11
GFL:
3.03
WCN:
3.23
GFL:
CA$6.97B
WCN:
$9.80B
GFL:
CA$1.39B
WCN:
$1.75B
GFL:
CA$1.79B
WCN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. WCN — Ранг доходности на риск
GFL
WCN
Сравнение GFL c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.53 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.93 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и WCN
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -68.85% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -21.30% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -24.75% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -24.75% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -16.93% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -8.44% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 12.08% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и WCN
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.05% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 19.33% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 22.68% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 19.72% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 19.84% | +13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и WCN
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности WCN в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.83% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.65% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и WCN
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.97M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.01B при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в -39.4%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.55M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 437.55M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -159.87M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 599.49M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and WCN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (7.44%) compared to WCN (6.05%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs WCN's -68.85%.
WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор