Сравнение GFL с WCN
GFL (GFL Environmental Inc.) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL returned 2.58%/yr vs 5.64%/yr for WCN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у WCN с доходностью -11.83%.
GFL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -27.34%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
WCN
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- -18.97%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам GFL и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.58% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 73.97% |
WCN Waste Connections, Inc. | -11.83% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 5.02% |
Correlation
The correlation between GFL and WCN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between GFL and WCN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFL:
$0.57
WCN:
$5.48
GFL:
63.35
WCN:
28.11
GFL:
1.97
WCN:
3.08
GFL:
$6.70B
WCN:
$9.65B
GFL:
$1.38B
WCN:
$2.77B
GFL:
$2.14B
WCN:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. WCN — Ранг доходности на риск
GFL
WCN
Сравнение GFL c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFL | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.87 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -1.67 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFL | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.29 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GFL и WCN
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -68.85% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -21.79% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -24.75% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -24.75% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -22.26% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -8.39% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 11.36% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и WCN
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.36% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 17.84% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 21.47% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 19.29% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 19.71% | +13.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и WCN
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WCN в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.89% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и WCN
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and WCN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.04%) compared to WCN (5.36%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs WCN's -68.85%.
WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор