Сравнение GFL с NOA
GFL (GFL Environmental Inc.) and NOA (North American Construction Group Ltd) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while NOA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, GFL returned 3.45%/yr vs 1.61%/yr for NOA. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GFL и NOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у NOA с доходностью 0.89%.
GFL
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.44%
NOA
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- 11.01%
- 6 месяцев
- -4.49%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- -15.24%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 21.67%
- Всё время*
- 0.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.76M | $111.94M | $108.39M | |
| $653.19K | $695.64K | $1.44M |
Сравнение доходности по годам GFL и NOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -3.98% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
NOA North American Construction Group Ltd | 0.89% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | 8.67% |
Correlation
The correlation between GFL and NOA is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between GFL and NOA shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
$14.38B
NOA:
$388.11M
GFL:
-CA$0.62
NOA:
CA$1.12
GFL:
3.03
NOA:
0.47
GFL:
2.84
NOA:
1.20
GFL:
CA$6.97B
NOA:
CA$1.26B
GFL:
CA$1.39B
NOA:
CA$166.23M
GFL:
CA$1.79B
NOA:
CA$324.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. NOA — Ранг доходности на риск
GFL
NOA
Сравнение GFL c NOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и North American Construction Group Ltd (NOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | NOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.00 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.00 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и NOA
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки NOA в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и NOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | NOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -93.59% | +50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -28.32% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -50.67% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -50.67% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -40.89% | +20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -55.58% | +40.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 15.37% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и NOA
Текущая волатильность для GFL Environmental Inc. (GFL) составляет 7.44%, в то время как у North American Construction Group Ltd (NOA) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что GFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | NOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.31% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 40.79% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 50.93% | -23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 41.53% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 45.86% | -12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и NOA
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности NOA в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.42% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и NOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и North American Construction Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и NOA
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.97M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.55M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -159.87M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and NOA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOA has higher volatility (9.31%) compared to GFL (7.44%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs NOA's -93.59%.
NOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и NOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор