PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFL с NOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFL с NOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFL (GFL Environmental Inc.) and NOA (North American Construction Group Ltd) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while NOA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, GFL returned 2.58%/yr vs 1.91%/yr for NOA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFL и NOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и North American Construction Group Ltd (NOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у NOA с доходностью -0.23%.

GFL

1 день
3.14%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-16.58%
6 месяцев
-19.85%
1 год
-27.34%
3 года*
-1.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

NOA

1 день
4.58%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
-16.81%
3 года*
-6.67%
5 лет*
1.91%
10 лет*
19.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFL и NOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFL
GFL Environmental Inc.		-16.58%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%73.97%
NOA
North American Construction Group Ltd		-0.23%-31.98%5.16%58.49%-9.78%54.32%15.16%

Correlation

The correlation between GFL and NOA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г.

0.17

The correlation between GFL and NOA shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFL:

$12.83B

NOA:

$403.62M

EPS

GFL:

$0.57

NOA:

$1.09

Коэффициент P/E

GFL:

63.35

NOA:

12.95

Коэффициент P/S

GFL:

1.97

NOA:

0.34

Коэффициент P/B

GFL:

1.76

NOA:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

GFL:

$6.70B

NOA:

$1.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFL:

$1.38B

NOA:

$166.23M

EBITDA (12 мес.)

GFL:

$2.14B

NOA:

$324.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GFL Environmental Inc.

North American Construction Group Ltd

Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с VOOGFL с SPYGFL с BAH
Часто сравнивают с NOA:
NOA с EXCNOA с SPYNOA с BIZDNOA с CMINOA с USACNOA с VOONOA с GDE

Доходность на риск

GFL vs. NOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOA
Ранг доходности на риск NOA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFL c NOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и North American Construction Group Ltd (NOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFLNOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.33

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
-0.10

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.52

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

-0.90

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFL vs. NOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа NOA равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и NOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFLNOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

-0.33

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.01

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GFL и NOA

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки NOA в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и NOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLNOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-93.59%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-32.31%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.88%

-50.67%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.76%

-50.67%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.49%

-41.55%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-55.69%

+41.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

18.74%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и NOA

Текущая волатильность для GFL Environmental Inc. (GFL) составляет 8.04%, в то время как у North American Construction Group Ltd (NOA) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что GFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLNOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

13.82%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.35%

41.08%

-19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

50.94%

-25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

42.36%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

45.97%

-13.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и NOA

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NOA в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFL
GFL Environmental Inc.		0.18%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOA
North American Construction Group Ltd		2.45%2.39%1.42%1.54%1.84%0.85%1.21%0.74%0.73%1.62%2.08%4.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFL и NOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и North American Construction Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.65B
320.04M
(GFL) Общая выручка
(NOA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFL и NOA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GFL Environmental Inc. и North American Construction Group Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
18.2%
13.2%
Активы портфеля
GFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

NOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.

GFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

NOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

GFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.

NOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

Часто задаваемые вопросы

GFL and NOA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOA has higher volatility (13.82%) compared to GFL (8.04%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs NOA's -93.59%.

NOA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFL и NOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор