PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFL с BAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFL с BAH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFL (GFL Environmental Inc.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GFL in Waste Management, BAH in Consulting Services. Over the past 5 years, GFL returned 1.95%/yr vs 0.11%/yr for BAH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFL и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -6.24%.

GFL

1 день
2.81%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-22.64%
1 год
-29.59%
3 года*
-2.41%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—

BAH

1 день
-2.28%
1 месяц
0.85%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-23.32%
3 года*
-7.18%
5 лет*
0.11%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFL и BAH

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFL
GFL Environmental Inc.		-19.12%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%73.97%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-6.24%-33.02%2.00%24.47%25.71%-1.04%18.15%

Correlation

The correlation between GFL and BAH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г.

0.19

The correlation between GFL and BAH shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFL:

$12.44B

BAH:

$9.48B

EPS

GFL:

$0.57

BAH:

$6.91

Коэффициент P/E

GFL:

61.42

BAH:

11.37

Коэффициент P/S

GFL:

1.91

BAH:

0.86

Коэффициент P/B

GFL:

1.70

BAH:

8.58

Общая выручка (12 мес.)

GFL:

$6.70B

BAH:

$11.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFL:

$1.38B

BAH:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

GFL:

$2.14B

BAH:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GFL Environmental Inc.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY
Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с FCNBAH с EXPOBAH с ICFIBAH с VRSKBAH с EFXBAH с HURN

Доходность на риск

GFL vs. BAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 11
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFL c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFLBAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.62

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
-0.67

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.91

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.63

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.98

-1.05

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFL vs. BAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа BAH равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFLBAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-0.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GFL и BAH

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и BAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLBAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-60.24%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-37.07%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.88%

-60.24%

+25.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.76%

-60.24%

+17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.61%

-56.40%

+23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-10.68%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

22.20%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и BAH

Текущая волатильность для GFL Environmental Inc. (GFL) составляет 7.45%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что GFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLBAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

12.40%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

31.84%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

37.82%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.77%

31.00%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

28.65%

+4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и BAH

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BAH в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		2.85%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.18%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFL и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.65B
2.78B
(GFL) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFL и BAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GFL Environmental Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
18.2%
20.9%
Активы портфеля
GFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

GFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

GFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

GFL and BAH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAH has higher volatility (12.40%) compared to GFL (7.45%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs BAH's -60.24%.

BAH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFL и BAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор