PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с DBMF

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, WM returned 11.51%/yr vs 8.11%/yr for DBMF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.21%.

WM

1 день
-0.96%
1 месяц
6.09%
С начала года
2.51%
6 месяцев
1.32%
1 год
-0.57%
3 года*
10.48%
5 лет*
11.51%
10 лет*
14.94%

DBMF

1 день
0.87%
1 месяц
-1.53%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.84%
3 года*
8.55%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WM
Waste Management, Inc.		2.51%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%10.28%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.21%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between WM and DBMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

WM vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.99

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.64

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

4.09

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

14.17

-14.24

WM vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и DBMF

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-20.39%

-57.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-6.10%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-15.60%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-20.39%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-2.85%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-6.54%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

1.76%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и DBMF

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.34%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

10.16%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

12.55%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

12.54%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

12.41%

+7.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и DBMF

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DBMF в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.20%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.58%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and DBMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.86%) compared to DBMF (3.34%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор