Сравнение WM с CPRT
WM (Waste Management, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, WM returned 15.59%/yr vs 15.88%/yr for CPRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -29.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 15.59%, а акции CPRT немного впереди с 15.88%.
WM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 11.39%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 15.59%
- Всё время*
- 10.68%
CPRT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- -33.02%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -40.21%
- 3 года*
- -15.50%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам WM и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 9.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
CPRT Copart, Inc. | -29.78% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between WM and CPRT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between WM and CPRT shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$96.00B
CPRT:
$25.45B
WM:
$6.91
CPRT:
$1.59
WM:
34.60
CPRT:
17.24
WM:
2.83
CPRT:
1.33
WM:
3.80
CPRT:
5.77
WM:
9.65
CPRT:
3.02
WM:
$25.41B
CPRT:
$4.64B
WM:
$5.61B
CPRT:
$2.11B
WM:
$6.96B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. CPRT — Ранг доходности на риск
WM
CPRT
Сравнение WM c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.89 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.58 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и CPRT
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -72.49% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -45.41% | +28.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -57.27% | +39.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -57.27% | +39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -57.27% | +27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -56.94% | +54.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -16.68% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 25.46% | -17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и CPRT
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.50%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 12.73% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 21.75% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 26.49% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 26.48% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 27.69% | -8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и CPRT
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и CPRT
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
WM and CPRT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (12.73%) compared to WM (7.50%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs CPRT's -72.49%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор