Сравнение WM с CME
WM (Waste Management, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WM returned 14.94%/yr vs 12.81%/yr for CME. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 14.94% против 12.81% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 14.94%
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам WM и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.51% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between WM and CME is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
WM:
$90.33B
CME:
$79.39B
WM:
$6.91
CME:
$11.74
WM:
32.33
CME:
18.61
WM:
2.64
CME:
1.62
WM:
3.55
CME:
11.68
WM:
9.01
CME:
2.98
WM:
$25.41B
CME:
$6.76B
WM:
$5.61B
CME:
$5.84B
WM:
$6.96B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. CME — Ранг доходности на риск
WM
CME
Сравнение WM c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.56 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -2.10 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и CME
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -77.50% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -31.09% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -31.09% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -31.74% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -37.36% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -31.09% | +22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -20.69% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 8.29% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и CME
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.86%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 10.54% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 18.44% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 21.97% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.34% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 23.99% | -4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и CME
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CME в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и CME
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
WM and CME have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.54%) compared to WM (6.86%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs CME's -77.50%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор