Сравнение WM с CB
WM (Waste Management, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, WM returned 15.59%/yr vs 12.64%/yr for CB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.59% против 12.64% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 11.39%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 15.59%
- Всё время*
- 10.68%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам WM и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 9.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between WM and CB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
WM:
$96.00B
CB:
$136.73B
WM:
$6.91
CB:
$28.45
WM:
34.60
CB:
12.39
WM:
2.83
CB:
0.86
WM:
3.80
CB:
2.91
WM:
9.65
CB:
1.74
WM:
$25.41B
CB:
$48.15B
WM:
$5.61B
CB:
$17.01B
WM:
$6.96B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. CB — Ранг доходности на риск
WM
CB
Сравнение WM c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.25 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 8.75 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и CB
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -50.99% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.36% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -14.35% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -19.26% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -42.59% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.39% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -10.65% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.47% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и CB
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.50%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.47% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 14.42% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 18.80% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 20.27% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 23.75% | -4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и CB
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WM and CB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.47%) compared to WM (7.50%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор