PortfoliosLab logo
Сравнение CB с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CB и PGR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CB и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,392.02%
18,280.50%
CB
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.62

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

CB:

0.97

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

CB:

1.13

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

CB:

0.92

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

CB:

2.28

PGR:

5.40

Индекс Язвы

CB:

5.78%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

CB:

21.21%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

CB:

-7.72%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$111.85B

PGR:

$155.36B

EPS

CB:

$20.76

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

CB:

13.44

PGR:

17.88

Коэффициент PEG

CB:

2.43

PGR:

7.02

Коэффициент P/S

CB:

1.99

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

CB:

1.72

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$43.00B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$42.97B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$9.63B

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.16% против 29.07% соответственно.


CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

23.40%

10 лет

12.16%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

10.91%

1 год

30.09%

5 лет

28.82%

10 лет

29.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.62
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 0.97
PGR: 1.54
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.13
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 0.92
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 2.28
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
1.08
CB
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и PGR

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности PGR в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок CB и PGR

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.72%
-8.97%
CB
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности CB и PGR

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 10.56%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
13.75%
CB
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию