Сравнение CB с PGR
CB (Chubb Limited) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CB returned 11.54%/yr vs 22.91%/yr for PGR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CB и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 11.54% против 22.91% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 11.54%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам CB и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CB and PGR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г. | 0.51 |
The correlation between CB and PGR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CB:
$28.35
PGR:
$19.23
CB:
11.09
PGR:
10.16
CB:
0.77
PGR:
0.08
CB:
2.61
PGR:
1.31
CB:
$48.15B
PGR:
$87.65B
CB:
$17.01B
PGR:
$23.23B
CB:
$12.22B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. PGR — Ранг доходности на риск
CB
PGR
Сравнение CB c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CB | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.95 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -1.39 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CB | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -1.19 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CB и PGR
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -71.06% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -27.64% | +18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -30.35% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -30.35% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -30.35% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -28.53% | +20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -14.53% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 19.45% | -14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и PGR
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 4.58%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.89% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 16.28% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 22.26% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 24.52% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 24.43% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и PGR
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.23% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and PGR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (5.89%) compared to CB (4.58%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs PGR's -71.06%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор