Сравнение CB с PGR
CB (Chubb Limited) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CB returned 12.77%/yr vs 23.46%/yr for PGR. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CB и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.77% против 23.46% соответственно.
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
PGR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 23.46%
- Всё время*
- 16.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $514.00M | $631.27M | $686.62M |
Сравнение доходности по годам CB и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
PGR The Progressive Corporation | -0.54% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CB and PGR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.51 |
The correlation between CB and PGR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CB:
$136.01B
PGR:
$123.70B
CB:
$35.80
PGR:
$19.67
CB:
9.85
PGR:
10.82
CB:
0.68
PGR:
0.08
CB:
3.97
PGR:
1.40
CB:
$35.28B
PGR:
$89.43B
CB:
$10.23B
PGR:
$25.44B
CB:
$15.23B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. PGR — Ранг доходности на риск
CB
PGR
Сравнение CB c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.34 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -0.57 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и PGR
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -71.06% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -19.79% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -30.35% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -30.35% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -30.35% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -22.14% | +19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -14.56% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 11.93% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и PGR
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.51%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 12.67% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 20.55% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 25.70% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 25.26% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 24.84% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и PGR
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PGR в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
PGR The Progressive Corporation | 6.53% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CB и PGR
CB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
CB and PGR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (12.67%) compared to CB (8.51%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs PGR's -71.06%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор