PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 11.54% против 22.91% соответственно.


CB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.06%
6 месяцев
7.40%
1 год
9.19%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.41%
10 лет*
11.54%

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и PGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
1.06%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
PGR
The Progressive Corporation
-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between CB and PGR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г.

0.51

The correlation between CB and PGR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CB:

$28.35

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

CB:

11.09

PGR:

10.16

Коэффициент PEG

CB:

0.77

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

CB:

2.61

PGR:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

The Progressive Corporation

Доходность на риск

CB vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6161
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.95

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

-1.39

+3.44

CB vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-1.19

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CB и PGR

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и PGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-71.06%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-27.64%

+18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-30.35%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-30.35%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-30.35%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-28.53%

+20.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-14.53%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

19.45%

-14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и PGR

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 4.58%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.89%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

16.28%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

22.26%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

24.52%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

24.43%

-0.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и PGR

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PGR в 7.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.23%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
PGR
The Progressive Corporation
7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.88B
22.74B
(CB) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CB and PGR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (5.89%) compared to CB (4.58%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs PGR's -71.06%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор