Сравнение CB с CINF
CB (Chubb Limited) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CB returned 12.77%/yr vs 11.80%/yr for CINF. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CB и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции CINF по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.80% соответственно.
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
CINF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 12.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $157.46M | $170.38M | $146.25M |
Сравнение доходности по годам CB и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 10.10% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between CB and CINF is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.56 |
The correlation between CB and CINF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$136.01B
CINF:
$27.29B
CB:
$35.80
CINF:
$28.19
CB:
9.85
CINF:
6.31
CB:
0.68
CINF:
0.19
CB:
3.97
CINF:
1.50
CB:
$35.28B
CINF:
$13.95B
CB:
$10.23B
CINF:
$4.91B
CB:
$15.23B
CINF:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CINF — Ранг доходности на риск
CB
CINF
Сравнение CB c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.00 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 4.71 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CINF
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -59.64% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -10.46% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -20.03% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -35.77% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -58.12% | +15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -7.42% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -12.16% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.44% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CINF
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.51%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.76% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 17.00% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.05% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 25.75% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 28.97% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CINF
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CINF в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.04% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CB и CINF
CB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
CB and CINF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (9.76%) compared to CB (8.51%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CINF's -59.64%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор