Сравнение CB с CINF
CB (Chubb Limited) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CB returned 12.29%/yr vs 11.77%/yr for CINF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CB и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции CINF немного отстают с 11.77%.
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
CINF
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам CB и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 9.20% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between CB and CINF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.56 |
The correlation between CB and CINF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$133.31B
CINF:
$27.27B
CB:
$28.45
CINF:
$26.21
CB:
12.08
CINF:
6.73
CB:
0.84
CINF:
0.20
CB:
2.84
CINF:
1.43
CB:
$48.15B
CINF:
$12.92B
CB:
$17.01B
CINF:
$5.39B
CB:
$12.22B
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CINF — Ранг доходности на риск
CB
CINF
Сравнение CB c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.12 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.27 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CINF
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -59.64% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -10.46% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -20.03% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -35.77% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -58.12% | +15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -8.20% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -12.17% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.19% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CINF
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.20%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 10.11% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 16.53% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 21.27% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 25.84% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 28.92% | -5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CINF
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CINF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.08% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and CINF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (10.11%) compared to CB (8.20%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CINF's -59.64%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор