PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с CINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CB с CINF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CB (Chubb Limited) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CB returned 11.41%/yr vs 11.49%/yr for CINF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CB и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью -2.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции CINF немного впереди с 11.49%.

CB

1 день
0.15%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.50%
6 месяцев
6.65%
1 год
6.88%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.29%
10 лет*
11.41%

CINF

1 день
0.01%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.87%
1 год
6.69%
3 года*
19.23%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и CINF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		0.50%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		-2.68%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%

Correlation

The correlation between CB and CINF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г.

0.56

The correlation between CB and CINF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CB:

$28.35

CINF:

$23.30

Коэффициент P/E

CB:

11.03

CINF:

6.78

Коэффициент PEG

CB:

0.77

CINF:

0.20

Коэффициент P/S

CB:

2.60

CINF:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

CINF:

$12.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

CINF:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

CINF:

$3.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

Cincinnati Financial Corporation

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CICB с LNCCB с AFGCB с EG
Часто сравнивают с CINF:
CINF с VOOCINF с ERIECINF с MKLCINF с JRSCINF с BRK-BCINF с SPYCINF с ABBV

Доходность на риск

CB vs. CINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBCINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.35

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.61

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.64

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

1.66

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB vs. CINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CINF равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBCINFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CB и CINF

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBCINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-59.64%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.46%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-20.03%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-35.77%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-58.12%

+15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-7.94%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-12.20%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.05%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и CINF

Chubb Limited (CB) и Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеют волатильность 4.57% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBCINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.44%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

13.21%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

19.42%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

25.65%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

28.79%

-5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и CINF

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CINF в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.24%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.25%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.88B
2.86B
(CB) Общая выручка
(CINF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CB and CINF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (4.57%) compared to CINF (4.44%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CINF's -59.64%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и CINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор