Сравнение CB с LNC
CB (Chubb Limited) and LNC (Lincoln National Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, LNC in Insurance - Life. Over the past 10 years, CB returned 11.41%/yr vs 1.02%/yr for LNC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и LNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у LNC с доходностью -22.93%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции LNC по среднегодовой доходности: 11.41% против 1.02% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 11.41%
LNC
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- -22.93%
- 6 месяцев
- -18.13%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- -9.49%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам CB и LNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 0.50% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
LNC Lincoln National Corporation | -22.93% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
Correlation
The correlation between CB and LNC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between CB and LNC has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CB:
$28.35
LNC:
$12.09
CB:
11.03
LNC:
2.77
CB:
0.77
LNC:
0.02
CB:
2.60
LNC:
0.25
CB:
$48.15B
LNC:
$18.88B
CB:
$17.01B
LNC:
$3.21B
CB:
$12.22B
LNC:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. LNC — Ранг доходности на риск
CB
LNC
Сравнение CB c LNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CB | LNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.20 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 0.44 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CB | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.22 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CB и LNC
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и LNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -92.87% | +41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -29.13% | +19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -29.13% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -73.14% | +53.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -79.19% | +36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -44.60% | +36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -25.04% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 13.18% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и LNC
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 4.57%, в то время как у Lincoln National Corporation (LNC) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 9.08% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 25.33% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 33.26% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 43.02% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 46.77% | -23.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и LNC
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности LNC в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.24% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.37% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и LNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and LNC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (9.08%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs LNC's -92.87%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и LNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор