Сравнение CB с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или TRV.
Доходность
Сравнение доходности CB и TRV
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 28.71%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 38.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции TRV немного впереди с 12.30%.
CB
28.71%
-4.53%
5.70%
31.15%
15.65%
12.10%
TRV
38.83%
7.36%
19.82%
54.88%
16.97%
12.30%
Фундаментальные показатели
| CB | TRV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $114.03B | $58.57B |
| EPS | $24.39 | $19.48 |
| Цена/прибыль | 11.60 | 13.24 |
| PEG коэффициент | 3.50 | 0.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $54.89B | $45.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $54.85B | $45.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.89B | $1.51B |
Основные характеристики
| CB | TRV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.95 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 10.63 | 10.95 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 17.23% | 22.89% |
| Макс. просадка | -64.24% | -55.11% |
| Текущая просадка | -4.60% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CB и TRV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CB c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и TRV
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TRV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.23% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.57% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок CB и TRV
Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CB и TRV
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 4.30%, в то время как у The Travelers Companies, Inc. (TRV) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности