PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CB с TRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CB с TRV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или TRV.

Корреляция

Корреляция между CB и TRV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CB и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,273.34%
1,891.96%
CB
TRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.62

TRV:

0.90

Коэф-т Сортино

CB:

0.97

TRV:

1.34

Коэф-т Омега

CB:

1.13

TRV:

1.19

Коэф-т Кальмара

CB:

0.92

TRV:

1.85

Коэф-т Мартина

CB:

2.28

TRV:

4.44

Индекс Язвы

CB:

5.78%

TRV:

5.19%

Дневная вол-ть

CB:

21.21%

TRV:

25.78%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

TRV:

-55.11%

Текущая просадка

CB:

-7.72%

TRV:

-2.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$111.85B

TRV:

$58.72B

EPS

CB:

$20.76

TRV:

$18.36

Коэффициент P/E

CB:

13.44

TRV:

14.12

Коэффициент PEG

CB:

2.43

TRV:

3.29

Коэффициент P/S

CB:

1.99

TRV:

1.25

Коэффициент P/B

CB:

1.72

TRV:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$43.00B

TRV:

$47.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$42.97B

TRV:

$47.12B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$9.63B

TRV:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции TRV немного впереди с 12.21%.

CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

23.40%

10 лет

12.16%

TRV

С начала года

8.02%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

4.32%

1 год

23.57%

5 лет

23.02%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и TRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.62
TRV: 0.90
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 0.97
TRV: 1.34
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.13
TRV: 1.19
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 0.92
TRV: 1.85
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 2.28
TRV: 4.44

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TRV равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.90
CB
TRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и TRV

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности TRV в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited		1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.62%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок CB и TRV

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.72%
-2.25%
CB
TRV

Волатильность

Сравнение волатильности CB и TRV

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 10.56%, в то время как у The Travelers Companies, Inc. (TRV) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
12.32%
CB
TRV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию