PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CB с TRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CB с TRV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или TRV.

Корреляция

Корреляция между CB и TRV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CB и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.72

TRV:

0.97

Коэф-т Сортино

CB:

1.18

TRV:

1.44

Коэф-т Омега

CB:

1.16

TRV:

1.20

Коэф-т Кальмара

CB:

1.16

TRV:

2.05

Коэф-т Мартина

CB:

2.83

TRV:

4.91

Индекс Язвы

CB:

5.88%

TRV:

5.20%

Дневная вол-ть

CB:

21.21%

TRV:

25.95%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

TRV:

-55.11%

Текущая просадка

CB:

-4.24%

TRV:

-1.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$116.07B

TRV:

$60.73B

EPS

CB:

$20.77

TRV:

$18.36

Коэффициент P/E

CB:

13.95

TRV:

14.60

Коэффициент PEG

CB:

2.48

TRV:

3.42

Коэффициент P/S

CB:

2.06

TRV:

1.29

Коэффициент P/B

CB:

1.77

TRV:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$56.48B

TRV:

$47.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$56.44B

TRV:

$47.12B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$11.55B

TRV:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции TRV немного впереди с 12.62%.

CB

С начала года

5.16%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

3.86%

1 год

15.16%

5 лет

26.32%

10 лет

12.57%

TRV

С начала года

11.73%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

4.61%

1 год

24.86%

5 лет

27.29%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и TRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и TRV

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TRV в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited		1.26%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.57%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок CB и TRV

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CB и TRV

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.04%, в то время как у The Travelers Companies, Inc. (TRV) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
13.48B
11.81B
(CB) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CB и TRV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chubb Limited и The Travelers Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
99.2%99.4%99.6%99.8%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(CB) Валовая рентабельность
(TRV) Валовая рентабельность
CB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в 13.48B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.81B при выручке в 11.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 468.00M при выручке в 11.81B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 395.00M при выручке в 11.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.