Сравнение CB с TRV
CB (Chubb Limited) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CB returned 11.41%/yr vs 12.13%/yr for TRV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CB и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.13% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 11.41%
TRV
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам CB и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 0.50% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 0.33% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between CB and TRV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1996 г. | 0.68 |
The correlation between CB and TRV shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$123.41B
TRV:
$63.33B
CB:
$28.35
TRV:
$33.83
CB:
11.03
TRV:
8.57
CB:
0.77
TRV:
0.40
CB:
2.60
TRV:
1.33
CB:
1.54
TRV:
1.98
CB:
$48.15B
TRV:
$48.94B
CB:
$17.01B
TRV:
$16.00B
CB:
$12.22B
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. TRV — Ранг доходности на риск
CB
TRV
Сравнение CB c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CB | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.85 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CB | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CB и TRV
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -55.11% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -8.31% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -12.47% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -18.90% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -46.28% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -6.74% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -11.12% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.81% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и TRV
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.26% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.08% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 18.37% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 21.80% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 24.37% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и TRV
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TRV в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.24% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.52% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and TRV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (4.57%) compared to TRV (4.26%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs TRV's -55.11%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор