Сравнение CB с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или TRV.
Основные характеристики
| CB | TRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.98% | 29.32% |
| Дох-ть за 1 год | 37.49% | 46.25% |
| Дох-ть за 3 года | 19.28% | 18.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.08% | 14.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 14.05 | 9.43 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 5.06% |
| Дневная вол-ть | 17.62% | 21.40% |
| Макс. просадка | -64.24% | -55.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CB | TRV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $116.13B | $55.38B |
| EPS | $23.65 | $15.80 |
| Цена/прибыль | 12.15 | 15.38 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 0.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $40.02B | $33.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $40.00B | $33.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.05B | -$51.00M |
Корреляция
Корреляция между CB и TRV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CB и TRV
С начала года, CB показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 29.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции TRV немного отстают с 12.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CB c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и TRV
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности TRV в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.21% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.69% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок CB и TRV
Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CB и TRV
Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеют волатильность 6.03% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности