PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с TRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CB с TRV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).

Доходность

Сравнение доходности CB и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CB и TRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		5.13%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		0.53%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%

Фундаментальные показатели

EPS

CB:

$25.61

TRV:

$25.72

Коэффициент P/E

CB:

12.78

TRV:

11.30

Коэффициент PEG

CB:

0.85

TRV:

0.47

Коэффициент P/S

CB:

2.82

TRV:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$46.59B

TRV:

$48.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$12.47B

TRV:

$15.60B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$10.09B

TRV:

$10.06B

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.89% соответственно.

CB

1 день
0.38%
1 месяц
-4.27%
С начала года
5.13%
6 месяцев
16.97%
1 год
9.96%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.52%

TRV

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
5.59%
1 год
11.57%
3 года*
21.45%
5 лет*
16.31%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

The Travelers Companies, Inc.

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с HIGCB с CICB с CINFCB с LNCCB с AFGCB с XLF
Часто сравнивают с TRV:
TRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с NXSTTRV с MRK

Доходность на риск

CB vs. TRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.54

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.00

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

3.02

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB vs. TRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRV равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между CB и TRV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и TRV

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TRV в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.19%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.51%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок CB и TRV

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TRV.

Загрузка...

Показатели просадок

CBTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-55.11%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.59%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-18.90%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-46.28%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-6.55%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-11.16%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.84%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и TRV

Chubb Limited (CB) и The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеют волатильность 4.68% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.81%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.65%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

21.33%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

21.83%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

24.39%

-0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.08B
12.47B
(CB) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию