PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CB с CI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CB с CI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и Cigna Corporation (CI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или CI.

Корреляция

Корреляция между CB и CI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CB и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.64

CI:

-0.44

Коэф-т Сортино

CB:

1.01

CI:

-0.47

Коэф-т Омега

CB:

1.13

CI:

0.94

Коэф-т Кальмара

CB:

0.96

CI:

-0.46

Коэф-т Мартина

CB:

2.34

CI:

-1.03

Индекс Язвы

CB:

5.89%

CI:

12.11%

Дневная вол-ть

CB:

21.23%

CI:

27.38%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

CI:

-84.34%

Текущая просадка

CB:

-5.66%

CI:

-16.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$116.07B

CI:

$84.35B

EPS

CB:

$20.77

CI:

$17.93

Коэффициент P/E

CB:

13.95

CI:

17.61

Коэффициент PEG

CB:

2.48

CI:

0.65

Коэффициент P/S

CB:

2.06

CI:

0.33

Коэффициент P/B

CB:

1.77

CI:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$56.48B

CI:

$254.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$56.44B

CI:

$195.28B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$11.55B

CI:

$10.95B

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.46% соответственно.

CB

С начала года

3.59%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.52%

1 год

13.57%

5 лет

25.85%

10 лет

12.39%

CI

С начала года

9.86%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

-10.36%

1 год

-12.05%

5 лет

12.04%

10 лет

9.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и CI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и CI

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CI в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited		1.28%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
CI
Cigna Corporation		1.89%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CB и CI

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CB и CI

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.24%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
13.48B
65.50B
(CB) Общая выручка
(CI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CB и CI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chubb Limited и Cigna Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(CB) Валовая рентабельность
(CI) Валовая рентабельность
CB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в 13.48B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 65.50B при выручке в 65.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.97B при выручке в 65.50B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

CB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 65.50B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.