Сравнение CB с CI
CB (Chubb Limited) and CI (The Cigna Group) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CB returned 12.77%/yr vs 8.82%/yr for CI. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CB и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у CI с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 12.77% против 8.82% соответственно.
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
CI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.82%
- Всё время*
- 10.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $586.88M | $517.51M | $493.43M |
Сравнение доходности по годам CB и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
CI The Cigna Group | -0.60% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between CB and CI is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CB:
$136.01B
CI:
$71.48B
CB:
$35.80
CI:
$24.16
CB:
9.85
CI:
11.20
CB:
0.68
CI:
0.65
CB:
3.97
CI:
0.25
CB:
1.71
CI:
1.68
CB:
$35.28B
CI:
$282.38B
CB:
$10.23B
CI:
$17.96B
CB:
$15.23B
CI:
$9.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CI — Ранг доходности на риск
CB
CI
Сравнение CB c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Cigna Group (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.10 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 0.23 | +9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CI
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -84.34% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -21.41% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -32.10% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -32.10% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -42.47% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -23.58% | +20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -18.82% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 9.08% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CI
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.51%, в то время как у The Cigna Group (CI) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 10.06% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 20.61% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 32.30% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 28.34% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 30.70% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CI
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CI в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CI The Cigna Group | 2.27% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Cigna Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CB и CI
CB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Cigna Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Cigna Group сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 71.67B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Cigna Group сообщила о чистой прибыли в 1.66B при выручке в 71.67B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
CB and CI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (10.06%) compared to CB (8.51%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CI's -84.34%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор