PortfoliosLab logo
Сравнение CB с CI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CB и CI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CB и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,392.02%
10,204.50%
CB
CI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.62

CI:

-0.12

Коэф-т Сортино

CB:

0.97

CI:

0.01

Коэф-т Омега

CB:

1.13

CI:

1.00

Коэф-т Кальмара

CB:

0.92

CI:

-0.12

Коэф-т Мартина

CB:

2.28

CI:

-0.27

Индекс Язвы

CB:

5.78%

CI:

12.14%

Дневная вол-ть

CB:

21.21%

CI:

26.75%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

CI:

-84.34%

Текущая просадка

CB:

-7.72%

CI:

-7.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$111.85B

CI:

$91.01B

EPS

CB:

$20.76

CI:

$12.11

Коэффициент P/E

CB:

13.44

CI:

27.69

Коэффициент PEG

CB:

2.43

CI:

0.64

Коэффициент P/S

CB:

1.99

CI:

0.37

Коэффициент P/B

CB:

1.72

CI:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$43.00B

CI:

$188.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$42.97B

CI:

$188.97B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$9.63B

CI:

$8.34B

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 22.04%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 12.16% против 11.09% соответственно.


CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

23.40%

10 лет

12.16%

CI

С начала года

22.04%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

6.81%

1 год

-3.77%

5 лет

13.41%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и CI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.62
CI: -0.12
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 0.97
CI: 0.01
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.13
CI: 1.00
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 0.92
CI: -0.12
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 2.28
CI: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.12
CB
CI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и CI

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CI в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
CI
Cigna Corporation
1.70%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CB и CI

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.72%
-7.75%
CB
CI

Волатильность

Сравнение волатильности CB и CI

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
8.01%
CB
CI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию