Сравнение CB с CI
CB (Chubb Limited) and CI (The Cigna Group) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CB returned 12.29%/yr vs 8.96%/yr for CI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 12.29% против 8.96% соответственно.
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
CI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам CB и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
CI The Cigna Group | 4.29% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between CB and CI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CB:
$133.31B
CI:
$75.08B
CB:
$28.45
CI:
$23.64
CB:
12.08
CI:
12.01
CB:
0.84
CI:
0.69
CB:
2.84
CI:
0.27
CB:
1.70
CI:
1.78
CB:
$48.15B
CI:
$277.94B
CB:
$17.01B
CI:
$19.38B
CB:
$12.22B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CI — Ранг доходности на риск
CB
CI
Сравнение CB c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Cigna Group (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.24 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -0.56 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CI
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -84.34% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -21.41% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -32.10% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -32.10% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -42.47% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -19.81% | +14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -18.82% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 9.23% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CI
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.20%, в то время как у The Cigna Group (CI) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 9.18% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 20.11% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 33.63% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 28.64% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 30.80% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CI
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CI в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CI The Cigna Group | 2.16% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Cigna Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and CI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.18%) compared to CB (8.20%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CI's -84.34%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор