PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с AFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и AFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и American Financial Group, Inc. (AFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у AFG с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.01% соответственно.


CB

1 день
0.15%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.50%
6 месяцев
6.65%
1 год
6.88%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.29%
10 лет*
11.41%

AFG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.34%
1 год
8.99%
3 года*
9.69%
5 лет*
9.16%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и AFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
0.50%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
AFG
American Financial Group, Inc.
-3.31%5.45%23.79%-7.61%10.91%93.83%-16.18%27.10%-13.04%29.20%

Correlation

The correlation between CB and AFG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г.

0.52

The correlation between CB and AFG shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$123.41B

AFG:

$10.73B

EPS

CB:

$28.35

AFG:

$10.54

Коэффициент P/E

CB:

11.03

AFG:

12.23

Коэффициент P/S

CB:

2.60

AFG:

1.32

Коэффициент P/B

CB:

1.54

AFG:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

AFG:

$8.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

AFG:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

AFG:

$1.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

American Financial Group, Inc.

Доходность на риск

CB vs. AFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5656
Ранг коэф-та Мартина

AFG
Ранг доходности на риск AFG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c AFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.68

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

1.30

+0.24

CB vs. AFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFG равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и AFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CB и AFG

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки AFG в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и AFG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-62.94%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-13.19%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-19.85%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-23.85%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-58.98%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-9.30%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-16.75%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

6.93%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и AFG

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.27%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.42%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

19.07%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

23.03%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

30.27%

-6.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и AFG

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AFG в 5.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFG
American Financial Group, Inc.
5.39%5.33%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%
CB
Chubb Limited
1.24%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и AFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.88B
1.85B
(CB) Общая выручка
(AFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CB and AFG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (4.57%) compared to AFG (4.27%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs AFG's -62.94%.

AFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и AFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор