PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с AFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CB с AFG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и American Financial Group, Inc. (AFG).

Доходность

Сравнение доходности CB и AFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и American Financial Group, Inc. (AFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CB и AFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		4.73%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
AFG
American Financial Group, Inc.		-4.83%5.45%23.79%-7.61%10.91%93.83%-16.18%27.10%-13.04%29.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$129.23B

AFG:

$10.65B

EPS

CB:

$25.61

AFG:

$10.09

Коэффициент P/E

CB:

12.73

AFG:

12.65

Коэффициент PEG

CB:

0.85

AFG:

0.39

Коэффициент P/S

CB:

2.81

AFG:

1.31

Коэффициент P/B

CB:

1.62

AFG:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$46.59B

AFG:

$8.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$12.47B

AFG:

$968.00M

EBITDA (12 мес.)

CB:

$10.09B

AFG:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у AFG с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: 12.48% против 14.07% соответственно.

CB

1 день
0.18%
1 месяц
-4.10%
С начала года
4.73%
6 месяцев
16.18%
1 год
9.33%
3 года*
20.51%
5 лет*
17.20%
10 лет*
12.48%

AFG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-8.89%
1 год
2.35%
3 года*
7.83%
5 лет*
13.54%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

American Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CICB с CINFCB с LNCCB с XLF
Часто сравнивают с AFG:
AFG с MFCAFG с HIGAFG с SPYAFG с UNHAFG с QQQAFG с TDAFG с MAIN

Доходность на риск

CB vs. AFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AFG
Ранг доходности на риск AFG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c AFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.10

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.30

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.26

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

0.50

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB vs. AFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа AFG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и AFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между CB и AFG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и AFG

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AFG в 5.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.19%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
AFG
American Financial Group, Inc.		5.37%5.33%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%

Просадки

Сравнение просадок CB и AFG

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки AFG в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и AFG.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-62.94%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.19%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-23.85%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-58.98%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-10.72%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-16.79%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

6.78%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и AFG

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 4.79%, в то время как у American Financial Group, Inc. (AFG) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.65%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.46%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

23.01%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

23.03%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

30.26%

-6.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и AFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.08B
2.06B
(CB) Общая выручка
(AFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию