Сравнение CB с AFG
CB (Chubb Limited) and AFG (American Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CB returned 12.29%/yr vs 15.17%/yr for AFG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CB и AFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у AFG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: 12.29% против 15.17% соответственно.
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
AFG
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам CB и AFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
AFG American Financial Group, Inc. | 5.93% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
Correlation
The correlation between CB and AFG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.53 |
The correlation between CB and AFG shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$133.31B
AFG:
$11.63B
CB:
$28.45
AFG:
$10.54
CB:
12.08
AFG:
13.27
CB:
2.84
AFG:
1.43
CB:
1.70
AFG:
2.49
CB:
$48.15B
AFG:
$8.15B
CB:
$17.01B
AFG:
$2.64B
CB:
$12.22B
AFG:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. AFG — Ранг доходности на риск
CB
AFG
Сравнение CB c AFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | AFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.36 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 2.52 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и AFG
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки AFG в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и AFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -62.94% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -13.19% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -19.85% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -23.85% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -58.98% | +16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -1.77% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -16.72% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 7.08% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и AFG
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 5.58% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 12.83% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 19.21% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 22.82% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 30.26% | -6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и AFG
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AFG в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 5.28% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и AFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and AFG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.20%) compared to AFG (5.58%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs AFG's -62.94%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и AFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор