PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с HIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и HIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у HIG с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.49% соответственно.


CB

1 день
1.86%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
14.84%
С начала года
10.79%
1 год
25.39%
3 года*
23.14%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.29%

HIG

1 день
1.60%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
5.40%
С начала года
0.06%
1 год
15.34%
3 года*
26.00%
5 лет*
19.00%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и HIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
10.79%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
0.06%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%

Correlation

The correlation between CB and HIG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г.

0.61

The correlation between CB and HIG shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$133.31B

HIG:

$37.46B

EPS

CB:

$28.45

HIG:

$21.47

Коэффициент P/E

CB:

12.08

HIG:

6.36

Коэффициент PEG

CB:

0.84

HIG:

0.29

Коэффициент P/S

CB:

2.84

HIG:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

HIG:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

HIG:

$10.29B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

HIG:

$4.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Доходность на риск

CB vs. HIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 8585
Ранг коэф-та Мартина

HIG
Ранг доходности на риск HIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c HIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBHIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.34

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

3.29

+4.07

CB vs. HIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа HIG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и HIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и HIG

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и HIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBHIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-96.25%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.46%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-13.72%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-18.63%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-57.59%

+15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.93%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-30.76%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.68%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и HIG

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBHIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

6.70%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

14.52%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

19.14%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.97%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

29.05%

-5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и HIG

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HIG в 1.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.14%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
1.70%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и HIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.88B
7.23B
(CB) Общая выручка
(HIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CB and HIG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (8.20%) compared to HIG (6.70%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs HIG's -96.25%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и HIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор