PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с HIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и HIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у HIG с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.91% соответственно.


CB

1 день
1.22%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
7.66%
С начала года
13.64%
1 год
33.38%
3 года*
22.25%
5 лет*
16.75%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.12%

HIG

1 день
1.09%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
2.87%
С начала года
5.15%
1 год
14.53%
3 года*
27.92%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.91%
Всё время*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$642.27M$699.14M$607.36M
$271.79M$244.43M$240.50M

Сравнение доходности по годам CB и HIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
13.64%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
5.15%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%

Correlation

The correlation between CB and HIG is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г.

0.61

The correlation between CB and HIG shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$136.01B

HIG:

$39.37B

EPS

CB:

$35.80

HIG:

$20.54

Коэффициент P/E

CB:

9.85

HIG:

6.99

Коэффициент PEG

CB:

0.68

HIG:

0.32

Коэффициент P/S

CB:

3.97

HIG:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$35.28B

HIG:

$29.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$10.23B

HIG:

$10.25B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$15.23B

HIG:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Доходность на риск

CB vs. HIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 9090
Ранг коэф-та Мартина

HIG
Ранг доходности на риск HIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CB c HIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBHIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.27

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

3.11

+6.73

CB vs. HIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа HIG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и HIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и HIG

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и HIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBHIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-96.25%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.46%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-13.72%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-18.63%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-57.59%

+15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.43%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-30.71%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.69%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и HIG

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBHIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.49%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

14.84%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

19.13%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.90%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

28.92%

-5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и HIG

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HIG в 1.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.11%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
1.62%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и HIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CB и HIG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chubb Limited и The Hartford Financial Services Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

HIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.

HIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.26B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.

HIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30B при выручке в 7.26B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.


Часто задаваемые вопросы


CB and HIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (8.51%) compared to HIG (6.49%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs HIG's -96.25%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и HIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор