Сравнение CB с HIG
CB (Chubb Limited) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, HIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CB returned 12.29%/yr vs 14.49%/yr for HIG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CB и HIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у HIG с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.49% соответственно.
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
HIG
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам CB и HIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 0.06% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
Correlation
The correlation between CB and HIG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г. | 0.61 |
The correlation between CB and HIG shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$133.31B
HIG:
$37.46B
CB:
$28.45
HIG:
$21.47
CB:
12.08
HIG:
6.36
CB:
0.84
HIG:
0.29
CB:
2.84
HIG:
0.90
CB:
$48.15B
HIG:
$28.76B
CB:
$17.01B
HIG:
$10.29B
CB:
$12.22B
HIG:
$4.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. HIG — Ранг доходности на риск
CB
HIG
Сравнение CB c HIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | HIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.34 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 3.29 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и HIG
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и HIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -96.25% | +45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -11.46% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -13.72% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -18.63% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -57.59% | +15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.93% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -30.76% | +20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.68% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и HIG
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 6.70% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 14.52% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 19.14% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.97% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 29.05% | -5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и HIG
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HIG в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.70% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и HIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and HIG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.20%) compared to HIG (6.70%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs HIG's -96.25%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и HIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор