PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с HIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CB с HIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG).

Доходность

Сравнение доходности CB и HIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CB и HIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		5.13%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		-1.87%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$129.72B

HIG:

$38.05B

EPS

CB:

$25.61

HIG:

$13.45

Коэффициент P/E

CB:

12.78

HIG:

10.01

Коэффициент PEG

CB:

0.85

HIG:

0.46

Коэффициент P/S

CB:

2.82

HIG:

1.35

Коэффициент P/B

CB:

1.63

HIG:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$46.59B

HIG:

$28.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$12.47B

HIG:

$13.10B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$10.09B

HIG:

$5.22B

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у HIG с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.55% соответственно.

CB

1 день
0.38%
1 месяц
-4.27%
С начала года
5.13%
6 месяцев
16.97%
1 год
9.96%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.52%

HIG

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.06%
3 года*
26.94%
5 лет*
16.88%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с CICB с CINFCB с LNCCB с AFGCB с XLF
Часто сравнивают с HIG:
HIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SPYHIG с COSTHIG с SCHDHIG с BRK-A

Доходность на риск

CB vs. HIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c HIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBHIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.48

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.79

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.88

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

2.47

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB vs. HIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIG равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и HIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBHIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.16

+0.24

Корреляция

Корреляция между CB и HIG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и HIG

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HIG в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.19%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.66%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CB и HIG

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и HIG.

Загрузка...

Показатели просадок

CBHIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-96.25%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.04%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-18.63%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-57.59%

+15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-5.79%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-31.00%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.32%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и HIG

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 4.68%, в то время как у The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBHIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.45%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.94%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

21.15%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

21.91%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

29.06%

-5.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и HIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.08B
7.31B
(CB) Общая выручка
(HIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию