PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CB с HIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CB с HIG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или HIG.

Корреляция

Корреляция между CB и HIG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CB и HIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,843.18%
811.40%
CB
HIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CB:

0.62

HIG:

0.88

Коэф-т Сортино

CB:

0.97

HIG:

1.27

Коэф-т Омега

CB:

1.13

HIG:

1.19

Коэф-т Кальмара

CB:

0.92

HIG:

1.52

Коэф-т Мартина

CB:

2.28

HIG:

3.79

Индекс Язвы

CB:

5.78%

HIG:

5.49%

Дневная вол-ть

CB:

21.21%

HIG:

23.65%

Макс. просадка

CB:

-64.24%

HIG:

-96.25%

Текущая просадка

CB:

-7.72%

HIG:

-4.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$111.85B

HIG:

$33.89B

EPS

CB:

$20.76

HIG:

$10.35

Коэффициент P/E

CB:

13.44

HIG:

11.47

Коэффициент PEG

CB:

2.43

HIG:

1.41

Коэффициент P/S

CB:

1.99

HIG:

1.26

Коэффициент P/B

CB:

1.72

HIG:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$43.00B

HIG:

$26.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$42.97B

HIG:

$20.31B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$9.63B

HIG:

$3.89B

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у HIG с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 12.16% против 13.59% соответственно.

CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

23.40%

10 лет

12.16%

HIG

С начала года

9.04%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

6.71%

1 год

26.78%

5 лет

28.59%

10 лет

13.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CB и HIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
HIG
Ранг риск-скорректированной доходности HIG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CB c HIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.62
HIG: 0.88
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 0.97
HIG: 1.27
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.13
HIG: 1.19
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 0.92
HIG: 1.52
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 2.28
HIG: 3.79

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIG равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и HIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.88
CB
HIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и HIG

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности HIG в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CB
Chubb Limited		1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.67%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%1.58%

Просадки

Сравнение просадок CB и HIG

Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и HIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.72%
-4.89%
CB
HIG

Волатильность

Сравнение волатильности CB и HIG

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 10.56%, в то время как у The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
12.34%
CB
HIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и HIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию