PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AWK с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWK и NEE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AWK и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
969.22%
588.44%
AWK
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.10

NEE:

0.54

Коэф-т Сортино

AWK:

1.67

NEE:

0.88

Коэф-т Омега

AWK:

1.21

NEE:

1.11

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.66

NEE:

0.48

Коэф-т Мартина

AWK:

2.89

NEE:

1.39

Индекс Язвы

AWK:

8.42%

NEE:

10.28%

Дневная вол-ть

AWK:

22.03%

NEE:

26.40%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

AWK:

-17.35%

NEE:

-17.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$28.51B

NEE:

$144.98B

EPS

AWK:

$5.39

NEE:

$3.37

Цена/прибыль

AWK:

27.12

NEE:

20.91

PEG коэффициент

AWK:

3.82

NEE:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$3.67B

NEE:

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.03B

NEE:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.08B

NEE:

$9.72B

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.30% соответственно.


AWK

С начала года

18.16%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

1.25%

1 год

25.10%

5 лет

7.20%

10 лет

12.47%

NEE

С начала года

-0.88%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-16.26%

1 год

15.25%

5 лет

7.52%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.10
NEE: 0.54
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.67
NEE: 0.88
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.21
NEE: 1.11
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.66
NEE: 0.48
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.89
NEE: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.54
AWK
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и NEE

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности NEE в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.09%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.00%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AWK и NEE

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.35%
-17.74%
AWK
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и NEE

American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 8.59% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.59%
8.37%
AWK
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab