PortfoliosLab logo
Сравнение AWK с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWK и NEE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWK и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.98%
545.56%
AWK
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.00

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

AWK:

1.55

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

AWK:

1.19

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.69

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

AWK:

2.71

NEE:

0.23

Индекс Язвы

AWK:

8.46%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

AWK:

22.91%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

AWK:

-18.60%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$28.48B

NEE:

$136.59B

EPS

AWK:

$5.39

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

AWK:

27.09

NEE:

24.85

Коэффициент PEG

AWK:

3.82

NEE:

2.52

Коэффициент P/S

AWK:

6.08

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

AWK:

2.78

NEE:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$3.67B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.03B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.08B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWK имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции NEE немного впереди с 12.65%.


AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-17.62%

1 год

1.57%

5 лет

4.48%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.00
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.55
NEE: 0.32
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.19
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.69
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.71
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.09
AWK
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и NEE

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NEE в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AWK и NEE

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-22.87%
AWK
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и NEE

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 8.83%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
12.10%
AWK
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию