PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с CWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с CWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWK returned 7.02%/yr vs 6.17%/yr for CWT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AWK и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 7.02% против 6.17% соответственно.

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-10.43%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
7.02%

CWT

1 день
-1.30%
1 месяц
4.76%
С начала года
4.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
-1.25%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.80%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
CWT
California Water Service Group		4.87%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Correlation

The correlation between AWK and CWT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.60

The correlation between AWK and CWT shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$24.14B

CWT:

$2.67B

EPS

AWK:

$5.65

CWT:

$1.99

Коэффициент P/E

AWK:

21.91

CWT:

22.46

Коэффициент P/S

AWK:

4.64

CWT:

2.64

Коэффициент P/B

AWK:

2.19

CWT:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

CWT:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

CWT:

$366.63M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

CWT:

$329.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

California Water Service Group

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с YORWAWK с GWRS
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLICWT с VOO

Доходность на риск

AWK vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKCWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.05

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.09

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.09

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.16

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа CWT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKCWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AWK и CWT

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и CWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKCWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-38.21%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-14.59%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-25.08%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-38.21%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-38.21%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.72%

-31.13%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-11.69%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

7.66%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и CWT

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.10%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKCWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.86%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

18.94%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

24.09%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

24.27%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

27.74%

-4.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и CWT

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности CWT в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.73%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
CWT
California Water Service Group		2.84%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.21B
214.57M
(AWK) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.2%
0
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and CWT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (6.86%) compared to AWK (5.10%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs CWT's -38.21%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и CWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор