PortfoliosLab logo
Сравнение AWK с AWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWK и AWR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWK и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.98%
533.51%
AWK
AWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.00

AWR:

0.68

Коэф-т Сортино

AWK:

1.55

AWR:

1.09

Коэф-т Омега

AWK:

1.19

AWR:

1.13

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.69

AWR:

0.50

Коэф-т Мартина

AWK:

2.71

AWR:

1.84

Индекс Язвы

AWK:

8.46%

AWR:

8.00%

Дневная вол-ть

AWK:

22.91%

AWR:

21.76%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

AWR:

-37.39%

Текущая просадка

AWK:

-18.60%

AWR:

-18.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$28.48B

AWR:

$3.06B

EPS

AWK:

$5.39

AWR:

$3.17

Коэффициент P/E

AWK:

27.09

AWR:

25.04

Коэффициент PEG

AWK:

3.82

AWR:

4.13

Коэффициент P/S

AWK:

6.08

AWR:

5.13

Коэффициент P/B

AWK:

2.78

AWR:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$3.67B

AWR:

$460.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.03B

AWR:

$307.47M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.08B

AWR:

$182.74M

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции AWR по среднегодовой доходности: 12.28% против 9.09% соответственно.


AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

AWR

С начала года

1.89%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-3.29%

1 год

14.53%

5 лет

1.03%

10 лет

9.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и AWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.00
AWR: 0.68
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.55
AWR: 1.09
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.19
AWR: 1.13
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.69
AWR: 0.50
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.71
AWR: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа AWR равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.68
AWK
AWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и AWR

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AWR в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
AWR
American States Water Company
2.32%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок AWK и AWR

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-18.79%
AWK
AWR

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и AWR

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
7.50%
AWK
AWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию