PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с AWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с AWR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and AWR (American States Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWK returned 6.78%/yr vs 8.62%/yr for AWR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AWK и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 6.78% против 8.62% соответственно.

AWK

1 день
1.34%
1 месяц
1.12%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-1.82%
1 год
-9.76%
3 года*
-2.29%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
6.78%

AWR

1 день
1.76%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.21%
1 год
1.40%
3 года*
0.11%
5 лет*
1.88%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и AWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-1.63%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
AWR
American States Water Company		10.53%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%

Correlation

The correlation between AWK and AWR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.61

The correlation between AWK and AWR shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$24.69B

AWR:

$3.10B

EPS

AWK:

$5.65

AWR:

$3.44

Коэффициент P/E

AWK:

22.40

AWR:

22.97

Коэффициент P/S

AWK:

4.74

AWR:

4.52

Коэффициент P/B

AWK:

2.24

AWR:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

AWR:

$679.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

AWR:

$303.17M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

AWR:

$233.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

American States Water Company

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORWAWK с GWRS
Часто сравнивают с AWR:
AWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOOAWR с AGNC

Доходность на риск

AWK vs. AWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWKAWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.07

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.24

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.14

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.26

-1.40

AWK vs. AWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AWR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWK и AWR

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и AWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKAWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-37.39%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-10.28%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-24.74%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-32.85%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-32.85%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-15.70%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-10.81%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

6.44%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и AWR

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKAWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.03%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

15.44%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

20.43%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

22.63%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

26.19%

-2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и AWR

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AWR в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.67%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
AWR
American States Water Company		2.55%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.21B
169.19M
(AWK) Общая выручка
(AWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и AWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и American States Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
59.2%
0
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

AWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

AWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

AWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and AWR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (6.45%) compared to AWR (6.03%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs AWR's -37.39%.

AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и AWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор