Сравнение AWK с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR).
Доходность
Сравнение доходности AWK и AWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWK и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
AWR American States Water Company | 5.84% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Фундаментальные показатели
AWK:
$26.67B
AWR:
$2.95B
AWK:
$5.70
AWR:
$3.37
AWK:
24.01
AWR:
22.59
AWK:
5.19
AWR:
4.48
AWK:
2.46
AWR:
2.82
AWK:
$5.14B
AWR:
$658.07M
AWK:
$3.12B
AWR:
$0.00
AWK:
$1.70B
AWR:
$170.81M
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 5.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWK имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции AWR немного отстают с 8.79%.
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
AWR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWK vs. AWR — Ранг доходности на риск
AWK
AWR
Сравнение AWK c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWK | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.04 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.09 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.05 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.09 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWK | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AWK и AWR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и AWR
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности AWR в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
AWR American States Water Company | 2.60% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и AWR
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и AWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWK | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -37.39% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -12.36% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -32.85% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -32.85% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.71% | -19.28% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.77% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 7.03% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и AWR
American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR) имеют волатильность 7.02% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWK | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.69% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 14.16% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 19.94% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 22.39% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 26.27% | -2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности