PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с GWRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWK с GWRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Доходность

Сравнение доходности AWK и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWK и GWRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$26.67B

GWRS:

$207.13M

EPS

AWK:

$5.70

GWRS:

$0.11

Коэффициент P/E

AWK:

24.01

GWRS:

70.79

Коэффициент P/S

AWK:

5.19

GWRS:

3.75

Коэффициент P/B

AWK:

2.46

GWRS:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.14B

GWRS:

$55.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$3.12B

GWRS:

$51.72M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$1.70B

GWRS:

$30.76M

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.65%.

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Global Water Resources, Inc.

Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORW
Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с PRMWGWRS с CGW

Доходность на риск

AWK vs. GWRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKGWRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.75

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.85

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.88

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.69

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

-1.59

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. GWRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKGWRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.75

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.14

+0.46

Корреляция

Корреляция между AWK и GWRS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и GWRS

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GWRS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWK и GWRS

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки GWRS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и GWRS.

Загрузка...

Показатели просадок

AWKGWRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-60.89%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-33.97%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-60.89%

+23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-58.08%

+37.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-21.11%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

14.76%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и GWRS

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 7.02%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWKGWRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

18.16%

-11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

26.66%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

31.93%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

31.96%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

33.74%

-10.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.27B
13.54M
(AWK) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию