PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с GWRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWK с GWRS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Доходность

Сравнение доходности AWK и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWK и GWRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		6.57%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-6.38%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$26.94B

GWRS:

$212.28M

EPS

AWK:

$5.70

GWRS:

$0.11

Коэффициент P/E

AWK:

24.25

GWRS:

72.55

Коэффициент P/S

AWK:

5.24

GWRS:

3.85

Коэффициент P/B

AWK:

2.49

GWRS:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.14B

GWRS:

$55.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$3.12B

GWRS:

$51.72M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$1.70B

GWRS:

$30.76M

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -6.38%.

AWK

1 день
0.99%
1 месяц
1.72%
С начала года
6.57%
6 месяцев
3.23%
1 год
-3.13%
3 года*
0.59%
5 лет*
0.30%
10 лет*
9.19%

GWRS

1 день
2.48%
1 месяц
-12.60%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-20.73%
3 года*
-11.76%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Global Water Resources, Inc.

Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORW
Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с PRMWGWRS с CGW

Доходность на риск

AWK vs. GWRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKGWRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

-0.65

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-0.70

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.90

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.64

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

-1.47

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. GWRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKGWRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.65

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.15

+0.45

Корреляция

Корреляция между AWK и GWRS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и GWRS

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности GWRS в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.40%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.88%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWK и GWRS

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки GWRS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и GWRS.

Загрузка...

Показатели просадок

AWKGWRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-60.89%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-33.97%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-60.89%

+23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.93%

-57.03%

+37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-21.13%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

14.86%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и GWRS

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 7.07%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 18.37%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWKGWRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

18.37%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

26.62%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

32.03%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

31.97%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

33.74%

-10.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.27B
13.54M
(AWK) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию