PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с WTRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с WTRG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWK returned 7.04%/yr vs 3.78%/yr for WTRG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AWK и WTRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 7.04% против 3.78% соответственно.

AWK

1 день
2.40%
1 месяц
3.55%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.13%
1 год
-6.42%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
7.04%

WTRG

1 день
1.31%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.44%
3 года*
1.55%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и WTRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		0.73%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		0.31%9.40%0.52%-19.40%-8.94%16.05%2.92%40.43%-10.66%33.77%

Correlation

The correlation between AWK and WTRG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.73

The correlation between AWK and WTRG shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$25.28B

WTRG:

$10.72B

EPS

AWK:

$5.65

WTRG:

$1.97

Коэффициент P/E

AWK:

22.94

WTRG:

19.17

Коэффициент P/S

AWK:

4.86

WTRG:

4.18

Коэффициент P/B

AWK:

2.29

WTRG:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

WTRG:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

WTRG:

$862.18M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

WTRG:

$1.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Essential Utilities, Inc.

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORWAWK с GWRS
Часто сравнивают с WTRG:
WTRG с GWRSWTRG с XYLWTRG с UGIWTRG с WMSWTRG с WBAWTRG с SPYWTRG с NEE

Доходность на риск

AWK vs. WTRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WTRG
Ранг доходности на риск WTRG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c WTRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWKWTRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.16

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.39

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.28

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.58

-1.33

AWK vs. WTRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа WTRG равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и WTRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWK и WTRG

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WTRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKWTRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-47.95%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-12.16%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-23.80%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-36.53%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-39.62%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.32%

-19.04%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-12.15%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

5.95%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и WTRG

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKWTRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.21%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

15.41%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

21.10%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

22.33%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

24.90%

-1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и WTRG

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности WTRG в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.61%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.63%3.48%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и WTRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.21B
861.76M
(AWK) Общая выручка
(WTRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и WTRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Essential Utilities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.2%
0
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

WTRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

WTRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

WTRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and WTRG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (6.78%) compared to WTRG (6.21%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs WTRG's -47.95%.

WTRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и WTRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор