PortfoliosLab logo
Сравнение AWK с WTRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWK и WTRG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWK и WTRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.98%
335.97%
AWK
WTRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.00

WTRG:

0.66

Коэф-т Сортино

AWK:

1.55

WTRG:

1.10

Коэф-т Омега

AWK:

1.19

WTRG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.69

WTRG:

0.45

Коэф-т Мартина

AWK:

2.71

WTRG:

2.10

Индекс Язвы

AWK:

8.46%

WTRG:

6.89%

Дневная вол-ть

AWK:

22.91%

WTRG:

21.90%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

WTRG:

-47.95%

Текущая просадка

AWK:

-18.60%

WTRG:

-17.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$28.48B

WTRG:

$11.27B

EPS

AWK:

$5.39

WTRG:

$2.14

Коэффициент P/E

AWK:

27.09

WTRG:

18.86

Коэффициент PEG

AWK:

3.82

WTRG:

4.82

Коэффициент P/S

AWK:

6.08

WTRG:

5.40

Коэффициент P/B

AWK:

2.78

WTRG:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$3.67B

WTRG:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.03B

WTRG:

$785.71M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.08B

WTRG:

$827.29M

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 12.28% против 6.69% соответственно.


AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

WTRG

С начала года

11.49%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

5.12%

1 год

13.48%

5 лет

1.00%

10 лет

6.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и WTRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c WTRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.00
WTRG: 0.66
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.55
WTRG: 1.10
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.19
WTRG: 1.13
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.69
WTRG: 0.45
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.71
WTRG: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа WTRG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и WTRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.66
AWK
WTRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и WTRG

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности WTRG в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
3.20%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%

Просадки

Сравнение просадок AWK и WTRG

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-17.74%
AWK
WTRG

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и WTRG

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
7.80%
AWK
WTRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и WTRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию